ку Росії № 254-П) від 0 до 1 (модель транзитної стрес - матриці) IIНестандартниеот 1 до 20IIIСомнітельниеот 21 до 50IVПроблемниеот 51 до 100V (нижча) Безнадежние100
Надалі для більшої конкретності можна розглядати категорії якості кредитів, відповідні таблиці 3, маючи на увазі при цьому, що ці категорії можуть бути деталізовані і перетворені (зазначеним вище способом) в систему рейтингів банку. Далі розглянемо, як змінюється вартість кредитів у період кризи. Тут важливо визначити основні ризики, що впливають на кредити. Це, перш за все, кредитний ризик, який у рамках цього підходу характеризується наступними ризик - факторами: категорією якості кредиту i і відповідної їй нормою резервування. Крім того, валютні кредити схильні до валютного ризику. Для нього ризик - чинником служить валютний курс St який змінюється з плином часу t [10, с.9]. p> І, нарешті, ризик ліквідності, який характеризується відтоком залучених коштів ДmR, S в рублях (R) і валюті (S) (-обсяг залучених коштів у момент часу t). Джерелом компенсації відтоку пасивів у нашому випадку будуть ліквідні кошти, одержувані в результаті погашення кредитів банку. Ризик ліквідності при цьому полягає в тому, що величина відтоку коштів за будь-який період може бути не повністю компенсована об'ємом погашаються за цей період кредитів. p> Зазначимо, що в результаті відтоку залучених коштів і компенсації його погашати кредити скорочується залишок позичкової заборгованості банку. Це, у свою чергу, змінює величину втрат портфеля кредитів, пов'язаних з впливом кредитного та валютного ризиків. Вплив ризиків на вартість кредитів визначається величиною зміни їх ризик - факторів, яка залежить від тривалості періоду істотного впливу кожного виду ризику [10, с.9]. p> На практиці ця тривалість виявляється різною для різних видів ризику. Більше того, ці періоди для різних ризиків можуть бути зміщені за часом, тобто період найбільш істотного впливу для одного виду ризику може наступати раніше або пізніше відповідного періоду для іншого виду ризику.
Для оцінки загальних втрат кредитного портфеля ми, для простоти, будемо розглядати деякий усереднений період істотного впливу різних ризиків, який назвемо періодом активної фази кризи.
Валютний ризик впливає більш складним чином. По-перше, зміни валютного курсу в бік збільшення (ДS> 0) або зменшення (ДS <0) змінюють знак вкладу валютного ризику у зміну капіталу. По-друге, навіть при фіксованому зміні валютного курсу знак внеску в зміну капіталу може змінюватися залежно від співвідношення значень параметрів портфеля кредитів і величини залучених коштів [10, с.10]. p> Вираз крім членів, які містять зміни ризик - факторів по окремих видах ризику (їх вплив розглянуто вище), включає в себе також члени, які містять твори змін різних ризик - факторів. Ці члени описують взаємодію відповідних ризиків, тобто представляють втрати, пов'язані з одночасним присутністю кількох ризиків.
У звичайних умовах, коли віднос...
