ні зміни ризик-факторів невеликі, нелінійні члени дають малий внесок у загальні втрати, і тому взаємодією ризиків у цьому випадку можна знехтувати. Інша справа - період кризи. У цей час відносні зміни, принаймні, деяких ризик - факторів можуть досягати великих величин. При цьому члени, що описують взаємодію таких ризиків, можуть давати внесок і втрати, порівнянний і навіть значно переважаючим вклади від окремих видів ризику. p> Комплексна розробка теоретичних і практичних питань формування та реалізації механізму управління кредитним ризиком комерційного банку є важливою економічною проблемою, вирішення якої дозволить істотно підвищити якість кредитного портфеля. Для вирішення цього завдання необхідно впроваджувати передовий зарубіжний і вітчизняний теоретичний і практичний досвід в частині оцінки кредитних ризиків, використовувати єдині підходи до аналізу кредитоспроможності індивідуальних позичальників, якості кредитів та бізнес-ризику індивідуальних позичальників. З іншого боку, необхідно проводити послідовний аналіз якості кредитного портфеля банку в цілому і його структури. p> Такий підхід сприятиме суттєвого обмеження ступеня впливу кредитного ризику на банківську систему країни, і, отже, сприяти зміцненню її стабільності та ефективності.
.2 Планування кредитної діяльності банку на 2012 рік
Застосування на практиці вищевказаних інструментів дозволить Банку підвищити якість кредитного портфеля і тим самим підвищити ефективність кредитної політики. Внаслідок відстеження рівня кредитного ризику за допомогою економетричних методів банк може прогнозувати свій кредитний портфель і мінімізувати ризики, що дозволить підвищити його прибутковість. p> Прогнозований ефект від запропонованих заходів представлений в таблицях 4 і 5:
Таблиця 4
Прогнозовані показники діяльності у ВАТ В«КамчаткомагропромбанкеВ», тис. руб.
ПоказателіСреднегодовой залишок задолженностіПолученние відсотки по ссудамСредняя прибутковість% 2011 годПрогноз2011 годПрогноз2011годПрогноз1234567Активы, що приносять прямий процентний доход2 101 0472521 256ххххКредітний портфель - всего1 798 8472 421 598247 987347181,813,79% 14,34% У тому чісле1 Кредити юридичним ліцам732 779989 25299 496139294,413,58% 14,08% 2 Кредити, видані фізичним особам - індивідуальним предпрінімателям115 426155 82516 93023 70214,67% 15,21% 3 Кредити надані фізичним ліцам938 1961 266 565 131 561 184 185,414,02% 14,54% Прострочена задолженность124469 957ххххДоля простроченої заборгованості в позичкової задолженності0, 69% 0,41% ххххУровень кредитного ріска2, 57% 2,37% хххх
З таблиці 4 видно, що рівень кредитного ризику в прогнозованому періоді знизиться на 0,2%, рівень простроченої заборгованості на 0,28%, в абсолютному вираженні на 2489 тис. руб.
Таблиця 5
Планування структури доходів від кредитної діяльності ВАТ В«КамчаткомагропромбанкаВ», тис. руб.
