сфері управління ринковими ризиками відбулися наступні зміни: вироблявся перегляд лімітів ринкового ризику Комітетом з управління активами і пасивами, відбулося збільшення лімітів на операції з борговими цінними паперами.
Ризик ліквідності визначається як ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні своїх обов'язків, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Альфа-Банк схильний щоденним вимогам сплати грошових коштів, отриманих від одноденних депозитів, за поточними рахунками, депозитами з наступаючим терміном виплати, вибірках позик, а також маржі та іншим вимогам по фінансових інструментах. Альфа-Банк не підтримує рівень готівкових коштів для задоволення всіх цих потреб, оскільки досвід показує, що мінімальний рівень реінвестування коштів при настанні терміну може бути спрогнозований з високим рівнем впевненості. Ризиком ліквідності управляє Казначейство і Комітет з управління активами і пасивами Альфа-Банку.
Альфа-Банк прагне підтримувати стійку базу фінансування, що включає, насамперед, суми, що підлягають виплаті за депозитами юридичних і фізичних осіб, що випускається борговими цінними паперами і підлягають виплаті іншим банкам, а також адекватні диверсифіковані портфелі ліквідних активів , щоб бути в змозі швидко і спокійно відреагувати на непередбачувані вимоги ліквідності.
Управління ліквідністю Альфа-Банку вимагає врахування рівня ліквідних активів, необхідних для розрахунку за зобов'язаннями в міру настання терміну; підтримання доступу до ряду джерел фінансування; підтримки планів фінансування в надзвичайних обставинах і моніторингу коефіцієнтів ліквідності, виходячи з обов'язкових вимог. Альфа-Банк щодня розраховує коефіцієнти ліквідності відповідно до вимоги ЦБ РФ.
Ведеться моніторинг щоденної ліквідності, а також регулярно проводиться стресове тестування ліквідності в рамках різноманітних сценаріїв, які передбачають як звичайні, так і більш жорсткі умови ринку.
Узагальнюючи все вищесказане, можна виділити наступні проблеми в області ризику банківської діяльності Омського відділення Альфа-банку:
а) висока ймовірність збільшення ризику ліквідності;
б) відсутність методики оцінки кредитоспроможності клієнтів;
в) відсутність постійної практики реструктуризації заборгованості;
г) відносно високий рівень неповернення кредитів;
д) ризикована структура кредитного портфеля.
Представлені недоліки в умовах нестабільної російської економіки можуть призвести до підвищення кредитного ризику і ризику ліквідності.
Таким чином, можна зробити висновок, що Омське відділення Альфа-банку має досить стійке фінансове становище. В цілому діяльності організації піддається основними видами ризику, рівень яких можна оцінити як середній. Незважаючи на те, що наслідки реалізації ризику в банку в основному проявляються у вигляді фінансових втрат або неможливості отримання очікуваного прибутку, ризик для банку - це не тільки небажані результати прийняття рішень, але й імовірність отримання прибутку, що перевищує очікування менеджера проекту. Проблеми ризикованості банківської діяльності Омського відділення повинні бути вирішені в найближчий рік, оскільки вони є не тільки проблемною зоною, а й резервом збільшення прибутку.
3. Розробка заходів з оцінки та зниження ризиків банківської діяльності у ВАТ «АЛЬФА-БАНК»
. 1 Впровадження скоринг-моделі оцінки кредитоспроможності клієнтів банку
Мета - поліпшення якості кредитного портфеля, у тому числі за рахунок збільшення частки надійних позичальників.
Впровадження в діяльність ВАТ «Альфа-Банк» скоринг-модель процесу прийняття рішення про видачу споживчого кредиту дозволить значно знизити кредитний ризик. Схема моделі наведена на малюнку 3.1.
Малюнок 3.1 - Схема скоринг-моделі споживчої кр?? вання у ВАТ «Альфа-Банк»
Скоринг-модель ВАТ «Альфа-Банк» передбачає взаємодію наступних інформаційних баз для виявлення ризиків кредитування фізичної особи:
системи показників, одержуваних від позичальника при подачі заявки на кредит;
інформаційної бази Національного бюро кредитних історій (далі НБКИ), що складається з інформаційної бази центрального бюро (ЦБКІ) і регіональних баз (БКІ);
інформаційної бази «Black list», що дозволяє проводити автоматичну оцінку даних про клієнта в «чорних списках»;
інформаційної бази ЦБ РФ, що дозволяє здійснювати перевір...
