гіонів. Щомісяця Комітет по проблемних кредитах визначає необхідність створення резерву під кредитні втрати. Щокварталу Наглядова рада та Виконавчий комітет отримують докладний звіт про ризики, в якому міститься вся необхідна інформація для оцінки ризиків Банку та прийняття відповідних рішень.
Для всіх рівнів Банку складаються різні звіти про ризики, які поширюються з тим, щоб забезпечити всім підрозділам Банку доступ до великої, необхідної та актуальної інформації. Щотижня проводиться короткий нараду Комітетів по ризиках та інших співробітників Банку, на якому обговорюються підтримання встановлених лімітів, інвестиції, ліквідність, а також зміни в рівні ризику.
Таким чином, злагоджена робіт всіх підрозділів банку, а також грамотний підхід до оцінки кредитоспроможності клієнта, дозволили банку зайняти місце в п'ятірці найбільших банків Республіки Білорусь.
У той час як багато кредитних організацій нарощують свої активи, ВАТ Пріорбанк з кінця 2008 року займає обережну позицію, борючись за якість портфеля.
За 2010 рік кредитний портфель ВАТ Приорбанк не тільки не збільшився, але і скоротився на 0,9%, це сталося внаслідок вибіркового підходу до надання кредитних коштів (табл. 6).
Таблиця 6 - Кредитний портфель у розрізі типів контрагентів
Показатель01.01.200901.01.2010Темп ростасумма, млрд. руб.уд. вага,% сума, млрд. руб.уд. вага,% Юридичні особи та індивідуальні предпрінімателі2 435,466,32 446,567,2100,5Фізіческіе лиця1 240,533,71 194,532,896,3Кредітний портфель: всего3 675,9100,03 641,0100,099,1
Завдяки ефективної політики ризик-менеджменту банку, в 2009 році відбулося зменшення питомої ваги проблемної заборгованості з 1,3% до 1,0%. При цьому, в абсолютному вираженні обсяг проблемної заборгованості за 2009 рік знизився на 11,4 млрд. Руб. (табл. 7).
Таблиця 7 - Частка проблемної заборгованості за 2009 рік
Показатель01.01.200901.01.2010Темп ростасумма, млрд. руб.уд. вага,% сума, млрд. руб.уд. вага,% Проблемна заборгованість: всего47,801,336,40176,2в тому числі пролонгована задолженность28,100,818,500,565,8в тому числі прострочена задолженность19,700,517,900,590,9кредітний портфель: всего3675,9100364110099,1
Динаміка проблемної заборгованості свідчить про правильність обраної банком стратегії розвитку в 2009 р, а також про високу ефективність діючої в «Пріорбанк» ВАТ системи ризик-менеджменту.
Таким чином, процес управління банківськими ризиками в Республіці Білорусь знаходиться на досить високому рівні. Ефективне регулювання з боку Національного Банку та виважена політика комерційних банків у сфері ризик-менеджменту сприяють збереження стабільності та надійності функціонування як банківської системи, так і економіки країни в цілому.
3.2 Проблеми управління кредитними ризиками їх вплив на стабільність банківської системи в Республіці Білорусь
Банківський сектор є показником стабільності та здоров'я економіки країни в цілому. Як було показано вище, банківська діяльність піддається ризикам, основним з яких є кредитний ризик. Наша країна не є винятком. Протягом економічної кризи банківська система Республіки Білорусь довела свою спроможність і надійність, але тим не менш проблеми існують.
Постараємося виділити основні проблеми банківського сектора Республіки Білорусь, пов'язані з кредитними ризиками:
. зростання активів;
. якість активів білоруських банків;
. концентрація активів;
. нестабільність на валютному ринку може стати причиною зростання простроченої заборгованості.
Зростання активів у банківській системі Білорусі склав в 2010 році 53 відсотки (рис. 13).
Малюнок 13 - динаміка активів банків Республіки Білорусь
На першому місці за величиною активів знаходяться державні АСБ «Беларусбанк» і Белагропромбанк. На третьому місці - БПС-Банк. Четверте місце займає державний Белинвестбанк. На п'ятому місці - Пріорбанк, дочірній банк австрійської фінансової групи Райффайзен. Всі банки з перовой п'ятірки, за винятком Приорбанк, в 2010 році активно нарощували свої активи. Пріорбанк з кінця 2008 року займає обережну позицію, борючись за якість портфеля. Банк пожертвував обсягами на користь надійності. БПС-Банк, навпаки, в 2010 році нарощував обсяги операцій, що стало можливим завдяки ресурсам його основного акціонера - російського Ощадбанку. [31]
Для порівняння: банківські активи в західних країнах зросли в минулому році незначно - у Франції на 4 відсотки, у Великобрита...
