жливішим завданням стратегії Банку в області управління ризиками є створення умов для більш агресивної комерційної політики за рахунок підвищення прозорості прийнятих рішень в галузі кредитних ризиків та підвищення ролі і повноважень функції управління ризиками як партнера і «конструктивного противаги »бізнес-підрозділам Банку. Перед Банком також гостро стоїть завдання запобігання внутрішнього і зовнішнього шахрайства і корупції при отриманні кредитів.
Вирішення цих завдань в свою чергу потребують впровадження шести істотних змін в системах та процесах, пов'язаних з кредитним ризиком:
. Побудова систем формалізованої оцінки кредитного ризику. Для кожного клієнта (як фізичного, так і юридичної особи) Банк повинен мати можливість коректно і в явному вигляді оцінити очікуваний рівень кредитного ризику (тобто очікувані втрати), який у свою чергу складається з оцінки ризику клієнта (імовірність дефолту) і ризику транзакції (втрати в разі дефолту). Використовувані при цьому методики та інструменти будуть відрізнятися для різних продуктів і категорій клієнтів і розвиватися з часом, у міру того як Банк буде успішно накопичувати інформацію про своїх клієнтів і вдосконалювати інструменти її аналізу. Багато елементів даного підходу, наприклад методика рейтингування клієнтів - юридичних осіб, вже існують в Банку і здатні послужити хорошою основою для подальшої роботи.
. Ув'язка ціноутворення і комерційних пріоритетів в області кредитування з оцінкою рівня кредитного ризику клієнта і транзакції. Чисельна оцінка очікуваних втрат повинна стати мінімальною «ціною ризику», що включається у вартість кредитних ресурсів для клієнта. Вона також дозволить пов'язати розуміння ризику з комерційними пріоритетами Банку, наприклад в частині цільових характеристик кредитного ризику для окремих елементів портфеля або визначення розмірів лімітів та частки загальної заборгованості клієнта, яку Банк готовий приймати на свій баланс.
. Посилення ролі функції управління ризиками в процесі підготовки та прийняття кредитного рішення. Найбільш принциповими змінами є поділ незалежної оцінки кредитного ризику і клієнтської роботи (принцип «чотирьох очей») і «право вето» підрозділу, що відповідає за ризики, на прийняття кредитного ризику, подолання якої вимагає виходу на наступний рівень прийняття рішення. У ряді випадків наслідком такого поділу може стати географічна консолідація функції ризиків, що підвищує її незалежність і в ряді випадків поліпшує керованість і якість аналізу (за рахунок концентрації інформації про велику кількість кредитних заявок)
. Оптимізація кредитної процедури і побудова електронного документообігу для всіх кредитних заявок. Ці фактори є необхідними не тільки для ефективного функціонування кредитного процесу всередині Банку, а й для забезпечення прозорості кредитних рішень та ефективної взаємодії між функцією управління ризиками та клієнтськими підрозділами Банку. Одним з елементів зміни кредитного процесу є поділ функцій клієнтської роботи, кредитного аналізу та оформлення і супроводу кредитних договорів.
. Побудова виділеної та консолідованої служби моніторингу якості кредитного портфеля та роботи з простроченою заборгованістю. Основним завданням у цій галузі є максимально раннє виявлення потенційно проблемної заборгованості та професійна робота з нею на тих стадіях, коли заходи щодо ї...
