що судити за інформацією з сайтів кредитних організацій, у березні російські банки, у тому числі і найбільші, підвищували ставки деколи наввипередки. Але ці пропозиції за вкладами ЦБ в своєму моніторингу, мабуть, не враховує.
Як правило, найчастіше ставки ростуть в тих комерційних організаціях, які далеко не завжди можуть похвалитися стійким фінансовим становищем. Хоча великої проблеми в цьому немає, так як вклади до 700 000 рублів захищаються державою. Ну а тим, хто хоче довірити банку більш велику суму, варто бути обережніше.
Ставки ростуть через те, що банкам не вистачає грошей, бюджетні кошти до них не доходять. Гроші населення для банків зараз стають порятунком, за них розпалюється справжня війна. Закінчується дія депозитів, відкритих в 2008-2009 під високі відсотки, а ставки за кредитами сильно не знизилися.
Банки підвищують ставки на залучені кошти, щоб не було проблем з ліквідністю. Банки запозичують великі суми короткострокових депозитів і резервів у громадян, підприємств та інших кредитних установ, потім пускають їх в обіг і надають довгострокові кредити своїм клієнтам. Так що більшість банків мають деяку невідповідність між строками погашення по своїм активам і термінами погашення за основними зобов'язаннями. Проблема, що виникає у разі розбіжності термінів, полягає в тому, що банки мають незвично високу частку зобов'язань, що вимагає негайного виконання, таких, як вклади до запитання, поточні рахунки і позики грошового ринку. Таким чином, банки завжди повинні бути готові задовольнити невідкладний попит на грошові кошти, який може бути досить значним в окремі моменти часу.
Іншим джерелом потенційних проблем ліквідності є чутливість банків до змін процентних ставок. Коли відбувається зростання процентних ставок, деякі вкладники вилучають свої кошти в пошуках більш високих прибутків в інших місцях. Багато клієнтів, котрі взяли позики, можуть призупинити подачу заявок на нові кредити або прискорити використання кредитних ліній, ще мають низькі процентні ставки. Таким чином, зміна процентних ставок відбивається на попиті клієнтів і на депозити, і на кредити, що робить сильний вплив на рівень ліквідності банку. Більше того, зміна процентних ставок впливає на ринкову вартість активів, продаж яких може знадобитися банку для отримання додаткових ліквідних коштів, і безпосередньо впливає на вартість позик на грошовому ринку.
Незалежно від цих факторів задоволення попиту на ліквідні кошти має бути для банку високопріоритетним. Невдачі в цій області можуть серйозно підірвати довіру до нього клієнтів.
ЦБ РФ не виключає виникнення дефіциту ліквідності в банківській системі. «Досить імовірно, що в 2012 році деякий дефіцит ліквідності буде новою нормою», - сказав Сергій Ігнатьєв, голова ЦБ РФ, на щорічному з'їзді Асоціації російських банків.
Основні причини загострення ситуації з рублевою ліквідністю дві. Це нерівномірне протягом року виконання федерального бюджету і потужний відтік капіталу, починаючи з вересня. Центробанк в цей період змушений був продавати іноземну валюту, що, відповідно, призвело до зниження рублевої ліквідності.
Аналіз стану ліквідності та питань управління ліквідністю в ЗАТ «Банк ЗЕНІТ Сочі» здійснюються на основі «Політики в сфері управління та контролю за ліквідністю».
Аналіз стану миттєвої, поточної та довгострокової ліквідності включає:
· щоденний аналіз залишків розміщених і залучених коштів на ранок поточного дня з урахуванням потреби в грошових коштах;
· щоденний аналіз стану вимог і зобов'язань Банку з розбивкою за термінами погашення;
· аналіз зниження рівня ліквідності з використанням обов'язкових нормативів;
· побудова об'ємно-часової структури активів/пасивів;
· розрахунок негативних сценаріїв розвитку подій (стрес-тестування).
Для аналізу ризику втрати ліквідності проводиться оцінка відповідності фактичних значень обов'язкових нормативів ліквідності і розмірів, прийнятих банком ризиків при залученні і розміщенні грошових коштів.
Для поддержаня поточної ліквідності Банку відкриті взаємні ліміти на кредитування без покриття:
1500000000. рублів у ВАТ Банк ЗЕНІТ;
500 млн. рублів в АКБ «Ліпецккомбанк»;
50 млн. рублів у ВАТ КБ «Севергазбанк» і АБ «Газпромбанк».
Згідно політики у сфері управління та контролю за ліквідністю метою побудови системи управління ризиками в банку є підвищення ефективності використання наявних ресурсів, оперативність контролю за прийнятими ризиками, поліпшення фінансових показників діяльності банку.
...
