, тобто скорингова модель (Див. рис.10.):
. Визначення та аналіз детермінант кредитоспроможності
. Генерація штучного кредитного кладовища
. Генерація моделі скорингу
. Верифікація моделі скорингу
. Автоматичний аналіз кредитоспроможності та ризиків
В
Рис.10. Декомпозиція "Автоматична оцінка кредитоспроможності", представлена ​​в нотації DFD
Основні цілі, до яких прагне будь-який банк при впровадженні повноцінної системи кредитного скорингу, можна сформулювати так:
збільшити кредитний портфель за рахунок зменшення кількості необгрунтованих відмов за кредитними заявками;
підвищити точність оцінки позичальника;
зменшити рівень неповернень;
прискорити процедуру оцінки позичальника;
створити централізоване накопичення даних про позичальників;
знизити формовані резерви на можливі втрати за кредитними зобов'язаннями;
швидко і якісно оцінити динаміку змін кредитного рахунку індивідуального позичальника і кредитного портфеля в цілому.
У загальноприйнятій практиці кредитний скоринг визначається двома завданнями, кожна з яких має свої характерні аспекти та особливості:
) створення скорингових моделей - моделей оцінки кредитоспроможності;
) побудова скорингової інфраструктури.
Для різних банків може бути актуальна одна і неактуальна інше завдання, але проте саме ці два напрями, для кожного з яких існують свої інструменти і методологія, прийнято розглядати як основні в кредитного скорингу.
Якщо визначити кредитний скоринг як розробку моделей, то основні завдання, що стоять перед банком, можна сформулювати так:
визначення ключової мети і типу скорингу: для чого конкретно буде використовуватися скоринг (оцінка позичальника, оцінка динаміки стану рахунку або ж визначення оптимальної стратегії по вже "поганим" позичальникам);
оцінка, аналіз і визначення критеріїв: завдання критеріїв оцінки кредитоспроможності та визначення базових параметрів класифікації позичальників;
вибір методів побудови скорингових моделей: дослідження доступних методів створення скорингових моделей на предмет максимальної адекватності наявної ситуації;
оцінка фінансової ефективності моделей: оцінка та аналіз загального впливу скорингової моделі на кредитний портфель в цілому.
Скоринг як організація роботи
Якщо розглядати впровадження скорингу як завдання побудови централізованої системи оцінки та прийняття рішення, то банку необхідно буде звернути ...
