о ріска12ошібкі персоналу, спричинені допущеними відхиленнями від посадових інструкцій при здійсненні кредитних операційотказ позичальника виконати зобов'язання по кредиту внаслідок несумлінності або відсутності такої можливості (внаслідок погіршення фінансового становища) зловживання персоналу методологічні помилки, містяться в посадових інструкціях
Таким чином, в рамках кредитного процесу управління підлягають такі види об'єктів:
кредитний ризик конкретного позичальника, обумовлений зовнішніми факторами;
кредитний ризик конкретного позичальника, обумовлений внутрішніми факторами;
кредитний ризик портфеля, обумовлений внутрішніми факторами;
кредитний ризик портфеля, обумовлений зовнішніми чинниками.
Проаналізуємо зовнішні чинники кредитного ризику в досліджуваному банку.
На малюнку 2.4 представлена ??структура причин неплатежів боржників-фізичних осіб, які мають прострочену заборгованість по кредиту (представлені дані, проаналізовані за 2012 рік).
Малюнок 2.4 - Структура причин неплатежів боржників - фізичних осіб, які мають прострочену заборгованість по кредиту
Таким чином, в основному, об'єктивні причини є перешкодою до своєчасного погашення кредиту. Але також існує і високий відсоток тих кредитів, за якими боржники навмисне ухиляються від виплат по кредиту.
Розглянемо, які види споживчих кредитів схильні найбільш високому ризику, малюнок 2.5.
Рисунок 2.5 - Рівень кредитного ризику по споживчих кредитах
На підставі поданої діаграми стає ясно, що найбільш ризиковими є кредитні продукти за якими необхідно надавати мінімальний пакет документів, також високоризиковими кредитними продуктами є кредити на покупку товарів, що реалізуються в точках продажів (ТП).
Далі розглянемо на прикладі одного експрес-кредиту який збиток понесе банк у разі невиплати по кредиту.
В окремій таблиці наведемо приклад розрахунку збитків від неповернення споживчого кредиту у філії банку (див. Додаток).
Таким чином, з таблиці в додатку стає ясно, що збитки по філії банку складуть 54776,64 руб.
Також істотний вплив виникнення кредитного ризику роблять внутрішні фактори.
На малюнку 2.6 представлена ??структура внутрішніх причин виникнення кредитного ризику.
Малюнок 2.6 - Структура внутрішніх факторів, що викликають кредитні ризики
Як показує діаграма, найбільша кількість помилок виникає з вини співробітників, що займаються оформленням і видачею кредитів.
Отже, в даний час банк спростив процедуру кредитування фізичних осіб, також став активно розвиватися новий напрямок споживчого кредитування - в точках продажів на купівлю товарів. За результатами дослідження стало ясно, що найбільш високий ризик по експрес-кредитах і кредитах в ТП. Основними причинами, які сприяють виникненню кредитного ризику, є помилки персоналу. Попередження ризику в кредитуванні здійснюється на основі побудови механізму якісної видачі кредиту. Прикладна оцінка ризику, притаманного тому чи іншому позичальнику в умовах специфічних ...
