принципів кредитування населення, була реалізована у формі різноманітних моделей скорингу. На практиці використовується комбінація декількох методів. Актуальність моделі вважається достатньою при її корінний модифікації не менше 1 разу на рік.
У досліджуваному банку застосовуються такі способи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб:
) скорингові моделі;
) методика визначення платоспроможності;
Банк застосовує кожну з моделей для різних видів кредитування і коригує її в індивідуальному порядку, таблиця 2.7.
Таблиця 2.7 - Методики визначення кредитоспроможності позичальника - фізичної особи
СкорінгМетодіка визначення платежеспособності123Від кредітаЕкспресс-кредитування, кредитні картиКредіт на невідкладні нуждиДокументи, що надаються позичальником для оценкіПаспорт, заяву, анкетаПаспорт, заява-анкета, довідка про доходи з місця роботи, ін документи на вимогу банкуВремя рассмотренія15 - 30 мінут1 - 3 дняПодразделенія банку, що беруть участь в аналізі кліентаКредітний інспекторКредітний інспектор, служба безопасностіПоказателі, характеристикиКачественные характеристикиКоличественные показателіСтепень автоматизації,% 10070
Скорингові моделі застосовуються в основному при наданні кредитів на купівлю товарів (експрес-кредитування) і при видачі кредитних карт. Скоринг являє собою математичну (статистичну) модель, за допомогою якої на базі кредитної історії вже наявних клієнтів банк визначає, наскільки велика ймовірність, що той чи інший клієнт поверне кредит в призначений термін. Скоринг виділяє ті характеристики, які найбільш тісно пов'язані з надійністю або, навпаки, з ненадійністю клієнта.
Малюнок 2.7 - Помилки і ступінь їх критичності для банку
Техніка кредитного скорингу є оцінку в балах характеристик, що дозволяють з достатньою достовірністю визначити ступінь кредитного ризику при наданні споживчої позики тому чи іншому позичальнику. Найбільш значущими для прогнозування кредитного ризику показниками можуть бути такі показники, як вік, кількість утриманців, професія, дохід, вартість житла та інше.
Переваги скорингових моделей очевидні:
) зниження рівня неповернення кредиту, швидкість і неупередженість прийняття рішень;
) можливість ефективного управління кредитним портфелем;
) відсутність тривалого навчання співробітників кредитного департаменту;
) можливість провести експрес-аналіз заявки на кредит при клієнті.
Однак, незважаючи на позитивні моменти, застосування кредитного скорингу пов'язане з рядом труднощів. Одна з них полягає в тому, що визначення оцінюють характеристик проводиться тільки на базі інформації про тих клієнтів, яким банк вже надав кредит.
Інша і найбільш значуща проблема полягає в тому, що скорингові моделі будуються на основі вибірки з числа найбільш «ранніх» клієнтів. Враховуючи це, співробітникам банку доводиться періодично перевіряти якість роботи системи і, коли воно погіршується, розробляти нову модель.
Слід зазначити, що з анкети-заяви, заповненої позичальником, для оцінки беруться близько десяти характеристик, а інші дані зберігаються в статистичній ...
