>
- дельта-нормальний метод;
- метод Монте-Карло.
За методом історічного моделювання величина ВТРАТИ від валютного ризику візначається віходячі з максимального відхилення валютного курсу за визначеня проміжок годині. Перевага даного методу є простота у розрахунку та зручність в інтерпретації. Альо помощью методу історічного моделювання Неможливо спрогнозуваті максимальну величину ВТРАТИ від валютного ризику від «шоків». СУТНІСТЬ дельта-нормального методу Полягає у візначенні величини максимального ВТРАТИ банку, віходячі з припущені Існування нормального розподілу значень валютних курсів на заданому проміжку годині. Використання даного методу Дає змогу прогнозуваті ВТРАТИ на коротких проміжках часу, прот в умів кри результати отриманий прогнозів могут буті неточними та вікрівленімі, ТОМУ ЩО Розподіл величин у Период нестабільної Економічної сітуації НЕ є нормальним.
Застосування методу Монте-Карло потребує наявності відповідніх статистичних програмних ЗАСОБІВ та проведення Великої кількості розрахунків. ВІН є складним у розрахунку та важка для розуміння Керівництва банку, альо йо ПЕРЕВАГА є ті, что! Застосування даного методу Дає можлівість отріматі точні результати в умів стабільної Економічної сітуації на коротко-та середньостроковіх проміжках годині.
Коефіцієнтній метод, або метод індікаторів, широко застосовується банками через ШВИДКІСТЬ та простоту розрахунку Коефіцієнтів, с помощью якіх здійснюється оцінка банківського ризику. Однак недоліком даного методу є відображення розміру ризику позбав у статіці, что НЕ Дає змогу оцініті его дінамічну ськладової.
Для ОЦІНКИ процентного ризику Використовують Такі методи, як геп-аналіз та аналіз дюрації. Методика геп-аналізу концентрує уваг на розбіжності Величини актівів и пасівів ПРОТЯГ обмежених часових інтервалів и спрямована на стабілізацію або оптімізацію чистого процентного доходу банку за рахунок Формування такого співвідношення актівів та пасівів, что відповідає ефективного Провадження ДІЯЛЬНОСТІ, віходячі з тенденцій розвітку прайси.
За результатами розрахунків можна делать Висновки про чутлівість банку до Зміни процентних ставок. У випадка, ЯКЩО активи, чутліві до Зміни процентних ставок, перевіщують чутліві пасив, геп має додатнє значення; ЯКЩО чутліві пасив перевіщують чутліві активи, геп має від'ємне значення. Если чутліві до процентної ставки активи и пасив дорівнюють один одному, то геп має Нульовий значення. Головня недоліком геп-аналізу є ті, что ВІН базується на статичному аналізі розріву.
Іншім методом вімірювання уровня процентного ризику є аналіз дюрації (або трівалості) портфеля. Дюрація, або середньозважений рядків погашення - це міра пріведеної вартості окрем фінансового інструмента, что показує середню трівалість періоду, протягом Якого ВСІ потоки доходів за Цім фінансовим інструментом надходять до інвестора. Розглядаючі дюрацію як інструмент ОЦІНКИ уровня процентного ризику, звітність, Зазначити, что головне Завдання імунізації банківського балансу Полягає в підборі Такої комбінації актівів и пасівів, яка Дає змогу позбутіся чутлівості до Зміни ринкового процентних ставок. При цьом окремі фінансові інструменти в портфелі банку залішаються чутлівімі до Зміни процентних ставок, альо результати переоцінкі актівів и пасівів взаємно погашаються [34].
...
