грошових потоків і т.д.) Менеджмент - Використання принаймні двох фахівців при здійсненні контрольних функцій та інших аспектів управління банком; кваліфікація, досвід і здібності штату керуючих; стиль керівництва. Стандарти етики. Структура органів управління і порядок документообігу. Взаємодія органів управління банку, комітетів і комісій та відповідність кількісного та якісного складу персоналу. Рівень керівництва, забезпечення контролю на всіх напрямках діяльності. Призначення і винагорода керівників середньої ланки, тривалість їх перебування на посаді, майстерність, кваліфікація, їх готовність і здатність взяти при необхідності на себе керівництво банком. Готовність і здатність підтримувати рівень нагляду за банківською діяльністю на достатньому рівні Реагування на скарги і занепокоєння клієнтів.
Таблиця 11
Оцінка основних факторів ризику банківського бізнесу
КапіталАктівириночний ріскДоходностьОбязательствабізнесСоотношеніе між основним і додатковим капіталом, достатність капіталу для покриття виникаючих рісковРазмер, терміни повернення, валюта, джерела платежів і географічний та галузевої розкид активів банку Тенденції зміни обсягів активів, рівень непрацюючих і проблемних активів. Склад і якісні характерістікізаемщіков. Методи відшкодування ризиків Схильність активів ризикам, пов'язаним з суб'єктами, групами, ринками, географічними регіонами. Обсяг активів, схильних до ризику в розмірі, більш ніж 10% капітальної бази. Рівень проблемних з погляду забезпечення активів. Своєчасне визначення ймовірних збитків. Достатність резервів на покриття збитків від неякісних актівовТіпи банківських продуктів, їх різноманітність і складність. Величина, складу відкритої позиції (включаючи опціони), склад портфеля іноземних валют, включаючи оцінку тривалості валютою позиції. Стабільність доходів від торговельної діяльності, їх тенденції і динаміка. Уразливість банку при різних обставинах і сценаріях розвитку ринку. Величина відкритої позиції проти очікуваних доходів (можливість відшкодування ризиків) Джерела покриття втрат від зміни процентних позовів в залежності від складності ситуації Характер ризику, тобто його зміна залежно від переоцінки та обсягів, обсяг активів, переоцінюваних залежно від зміни обмінного курсу валют Ринковий ризик залежно від тактичних і стратегічних установок банку. Результат функціонування внутрішньобанківських моделей, що сприяють пом'якшенню внутрішньобанківського ріскаОбщій рівень прибутковості. Динаміка зміни прибутку банку, джерела та частки прибутку від окремих видів діяльності в загальній сумі, можливість збереження дохідних джерел Норма прибутку, різниця між ставками залучення і ставками розміщення, чистий прибуток. Довіра до нетрадиційних джерел доходів, розмір прямих і накладних витрат. Вплив податкового тягаря і виплачування дивідендів на формування доходу банку Попередні результати у формуванні доходів банку Вплив різних стратегічних ініціатив на прибутковість Очікувана навколишнє оточення, включаючи економічне та конкурентний тиск Невідповідність в ліквідній позиції і здатність банку відповідати необхідним вимогам ліквідності, відповідність наглядовим вимогам щодо дотримання необхідної ліквідності Доступ до кредитних ліній і фондам, кошти, отримані від взаємопов'язаних одиниць. Структура зобов'язань і їх дінаміка.Оценка рейтингових агенств і довіру до банку з боку контрагентів. Тенденції та перспективи в структурі депозитів з урахуванням зростання їх обсягу, стабільності та вартості для банку Ситуація і мінливість економічної і політичної обстановки в регіоні, де працює банк, потенційний вплив цих факторів на банківський бізнес, життєздатність стратегічного плану в залежності від перспектив банківського бізнесу, ресурси і майстерність, необхідні для виконання стратегічних планів Намір банку з розвитку нових сфер банківського бізнесу і диверсифікація банківської діяльності Відповідність інформаційної стратегії цілям бізнесу і пріоритетам Ступінь впливу, що чиниться групами взаимо- пов'язаних клієнтів на напрямок діяльності банка.Судебние прецеденти і скарги, пов'язані з діяльністю груп клієнтів або з діяльністю банку
Даючи попередню оцінку всім перерахованим вище факторам, фахівець Банку Англії одночасно визначає наявні інформаційні прогалини про діяльність даного кредитного інституту і при необхідності може вдатися до зустрічі з керівниками різних рівнів безпосередньо в комерційному банку. У ході таких зустрічей основний упор робиться на оцінку факторів управління ризиками, оскільки вони більшою мірою є якісними, ніж кількісними чинниками і їх оцінка будується на особистому судженні і професійному думці фахівця. Обговорення ключових питань з керівниками різних структурних підрозділів дозволяє визначити стратегії банку в тій чи іншій сфері діяльності, контроль за їх впровадженням, ступінь схильності ризикам, вплив (поточне або перс...
