пективне) на доходностьНа основі попередньої оцінки і даних, отриманих в ході зустрічі з керівниками кредитної організації , здійснюється підсумкова оцінка. Вона будується на основі комп'ютерних розрахунків на панелі RATE і складається з двох частин: -огляд фінансової позиції, висновки про фінансову стійкість кредитного інституту та адекватності застосовуваних наглядових дій та інструментів; - числовий рейтинг по кожному фактору і зведений рейтинг, розрахований на основі середньої арифметичної з урахуванням думки фахівця Банку Англіі.Чісловая рейтингова система є виключно внутрішньою інструментом оцінки діяльності кредитних інститутів, використовуваним Банком Англії для зіставлення їх за рівнем прийнятих ризиків і оцінки необхідності і ступеня контролю наглядового органу, а також набору прийнятих інструментів нагляду. Міжнародні вимоги до регулювання діяльності комерційних банків відповідно до базельськими вимогами.
Базельський Комітет з банківського нагляду був заснований в 1974 році при Банку міжнародних розрахунків. У нього входять Центральні Банки найбільших держав. Комітет розробляє рекомендації і стандарти Банківського нагляду, застосовуються органами банківського регулювання і нагляду різних стран.Начіная з 1975 року Комітет випустив значну кількість рекомендацій щодо нормативів банківської деятельності.Первое Базельська угода (Базель I) - «Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу і стандартів капіталу» Розробка в 1988 році Базельським Комітетом з банківського нагляду перший Угоди щодо достатності капіталу (Базель I) стала реакцією з боку банківського співтовариства і наглядових органів на випадки великих втрат і банкрутств банків, хеджевих фондів та інституційних інвесторів, що спостерігалися в 70-80-е годи.Первоначально угоду розглядалося як рекомендація, однак з 1992 року стає обов'язковою нормою для країн G - 10. На даний момент до Базель I повністю або частково приєдналися понад 100 стран.Основной метою Базель I є обмеження кредитних ризиків (втрат від дефолту позичальників і т. д. ) шляхом розробки ряду принципів нагляду. Основним є визначення достатності капіталу.
Власний капітал gt; 8% (11) Сума активів, зважених з урахуванням кредитного ризику
lt;data:image/png;base64,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;Минимальный розмір достатності капіталу банку, який іноді називають нормативним (регулятивним) капіталом, встановлюється у розмірі 8% від суми активів і забалансових статей, визначеної з урахуванням ризику: визначення розміру кредитного ризику досягається множенням (зважуванням) величини активу на ризикові ваги, або вагові коефіцієнти ризику. Для цього активи за ступенем ризику поділяються на чотири групи, для яких прийняті наступні значення вагових коефіцієнтів: 0, 20, 50 і 100. Чим вище ризик, тим більше вес.Соответственно коефіцієнт 0 застосовують для безризикових активів (готівка, золоті злитки, зобов'язання країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), державна заборгованість країн G - 10 та інші активи з нульовим ризиком). Таким чином, відповідні активи фактично виключаються з оцінки суми кредитного ріска.В свою чергу, коефіцієнт 100 означає, що вся сума відповідного активу вважається ризикованою, її повністю включають у величину кредитного ризику. До даної групи активів відносять різного виду боргові зобов'язання комерційних та інш...
