ими результатами, включаючи їх закриття або ж розорення. Тому ті банки, які швидше опанують арсеналом світової практики управління ліквідністю, дадуть для себе стабільний, вірний, конкурентоспроможний вдачу роботи у банківських системах в цілому.
Проблема ліквідності постійно викликала ентузіазм, як акціонерів, але й відвідувачів кредитної організації. Більш істотне питання, яке постає у кредиторів, контрагентів банку, органів банківського нагляду, - чи здатне банк відповідати за власним обіцянкам. Як відомо, ліквідність вважається основним моментом платоспроможності кредитної організації, більш відчутним аспектом її надійності, творящим довіру до банківської системи, загалом. Занепади банківської системи визнають потреба проф. управління ліквідністю [29, с. 49].
Під час з'ясування завдань управління ліквідністю вагомим моментом вважається організація адекватної приймати ризики управлінської текстури, як скоро віддача управління грунтується на конкретному поданні маркетингу про працюючих діях, про взаємозв'язки між процесами, взаємовпливі дій приятель на приятеля і на інші складові, що формують організаційний потенціал; на сформованому цілісному уявленні про стан кредитної організації в будь-який епізод часу; на системних знаннях про базарі відвідувачів, базарі товарів (послуг), роботи суперників; на майстерності маркетингу приймати на озброєння дані пізнання не у шкоду банку, прогнозуючи ймовірні проблематичні ситуації і намічаючи власні дії зі стратегією становлення. [10, с. 141].
Цілями управління ліквідністю на рівні конкретної кредитної організації є:
дотримання нормативних вимог Банку Росії;
забезпечення своєчасного і повного задоволення банком зобов'язань перед кредиторами, тобто запобігання ризикам ліквідності і неплатоспроможності;
підтримання такої структури активів і пасивів, яка забезпечувала б оптимальне поєднання ліквідності і прибутковості комерційного банку, тобто не допускала б зайвої ліквідності і втрати прибутковості.
У цьому зв'язку завдання управління ліквідністю зводяться до наступних:
визначення поточної потреби кредитної організації в ліквідних коштах, що забезпечують виконання наявних зобов'язань перед кредиторами та вкладниками, підтримання їх на відповідному рівні;
забезпечення спряженості термінів руху активів і пасивів для підтримки середньостроковій і довгостроковій ліквідності;
організація контролю за дотриманням вимог Банку Росії до рівнів економічних нормативів, що регулюють ліквідність кредитної організації;
створення системи короткострокового прогнозу ліквідності;
розробка процедур прийняття рішень в частині управління ліквідністю;
створення інформаційної системи для збору та аналізу стану ліквідності в кредитній організації.
Досягнення цілей та виконання завдань передбачає створення в кредитній організації системи управління ліквідністю, що включає комплекс організаційних заходів з аналізу, оцінки і контролю, а також вибір методів управління ліквідністю. [9, с. 146].
Процес управління ліквідністю банку можна визначити як сукупність дій і методів з управління активами та пасивами. [9, с. 146].
Управління ліквідністю пов'язане з єдиною стратегією банку, з моделлю поведінки, яку для себе обирає банк. Одним з основних питань, що оглядаються при формуванні ранців активів і пасивів, вважається питань особливого пропорції за термінами операції інвестиції коштів та операцій по залученню ресурсів. Рівень відповідності між групами активів і пасивів з подібними термінами закриття орієнтується підібраною банком стратегією і особливостями ресурсної бази банку.
При конструюванні і формуванні банківського ранця банку потрібно було врахувати надійність енергійних і пасивних операцій. Поняття надійності інтенсивних операцій, зазвичай, пов'язують зі можливістю активу не втрачати власну ціна.
Оцінка надійності пасивних операцій при управлінні ліквідністю банку зводиться до визначення стійкості невідкладних депо і стійкості депо до запитання. Оцінка стійкості коштів, залучених на невідкладної базі, потрібна внаслідок відсутності застави невостребования раніше терміну невідкладних депо. Визначення стійкості депо до запитання дозволяє з більшою віддачею застосовувати даний вид пасивів.
Сформований портфель активів і пасивів зобов'язаний забезпечити конкретний рівень маржі, достатній для покриття адміністративно-господарських, операційних витрат, і зробити прибуток, необхідний для подальшого становлення банку. [9, с. 146].
При плануванні портфелів активів і па...
