Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

26.31412

6.414595

4.102226

0.0003

R-squared

0.775601

Mean dependent var

33.28571

Adjusted R-squared

0.753884

S.D. dependent var

717.4181

S.E. of regression

355.9113

Akaike info criterion

14.69445

Sum squared resid

3926860.

Schwarz criterion

14.87221

Log likelihood

-253.1529

F-statistic

35.71550

Durbin-Watson stat

2.486933

Prob (F-statistic)

0.000000

PP Test Statistic

-6.168609

1% Critical Value *

-4.2324

5% Critical Value

-3.5386

10% Critical Value

-3.2009

* MacKinnon critical values ​​for rejection of hypothesis of a unit root.

<...