Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

/Td>

Prob (F-statistic)

0.000000

ADF Test Statistic

-9.618956

1% Critical Value *

-4.2412

5% Critical Value

-3.5426

10% Critical Value

-3.2032

* MacKinnon critical values ​​for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D (GDP)

Method: Least Squares

Date: 12/11/08 Time: 19:12

Sample (adjusted): 1999:4 2008:2

Included observations: 35 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

D (GDP (-1))

-2.088636

0.217137

-9.618956

0.0000

@ TREND (1999:1)...