езультативної ознаки Отже, дані факторні ознаки можна використовувати для проведення подальшого статистичного аналізу.
Після проведення факторного аналізу, переходимо до регрессионному аналізу, для чого використовуємо статистичні дані прикладу розрахунку лінійного коефіцієнта кореляції між динамікою вартості акцій і ціною на паладій, курсу валютної пари USD/RUB
В
Рис. 2 - Поле кореляції, динаміка курсу акції
На підставі рис 2 можна висунути гіпотезу (для генеральної сукупності) про те, що зв'язок між усіма можливими значеннями x4 і y носить лінійний характер. Параметри розрахунку лінійної регресії див. додаток таблиця 6. p align="justify"> Хід вирішення:
Лінійне рівняння регресії має вигляд:
y = bx + a +?
Система нормальних рівнянь.
a n + b? x =? y? x + b? x2 =? y x
Для наших даних система рівнянь має вигляд
a + 694.61 b = 138675.28
.61 a + 21026.68 b = 4162549.85
З першого рівняння висловлюємо а і підставимо в друге рівняння
Отримуємо емпіричні коефіцієнти регресії:
= -518.83, a = 21698.15
Рівняння регресії (емпіричне рівняння регресії):
= -518.83 x + 21698.15
Емпіричні коефіцієнти регресії a і b є лише оцінками теоретичних коефіцієнтів ? i, а саме рівняння відображає лише загальну тенденцію в поведінці розглянутих змінних.
Знаходимо параметри рівняння регресії:
Вибіркові середні.
Вибіркові дисперсії:
Середньоквадратичне відхилення
Знаходимо коефіцієнт кореляції
Розраховуємо показник тісноти зв'язку. Таким показником є ​​вибірковий лінійний коефіцієнт кореляції, який розраховується за формулою:
= -0,74 свідчить про наявність тісного і статистично значущою зв'язку між курсом валютної пари USD/RUB і динамікою вартості акцій ГМК В«Норільський нікельВ». Помилка апроксимації. br/>
Помилка апроксимації в межах 5% -10% свідчить про хороше підборі рівняння регресії до вихідних даних.
Для лінійної регресії індекс кореляції дорівнює коефііценту кореляції rxy = -0,74.
Для будь-якої форми залежності тіснота зв'язку визначається за допомогою множинного коефіцієнта кореляції:
кое...
