stify"> Кожен вид, який використовується в скоринг інформації, зазвичай називають фактором або характеристикою (наприклад, сімейний стан). Деякі характеристики позичальника (наприклад, вік) мають числовий характер, деякі - дискретний нечислової (освіта). Очевидно, що під час проведення скорингу потрібно використовувати, найбільш важливі для прийняття правильного рішення характеристики для правильної оцінки кредитоспроможності.
Їх вибір безпосередньо залежить від наявності інформації про позичальника і рівнем її документального підтвердження. Але найчастіше, в анкетах і документах, який пред'являє позичальник, міститься достатньо інформації для проведення первинних робіт по скорингу.
Скорингові системи дають можливість точно оцінити кредитоспроможність позичальника, для того, що б зменшити відсоток ризику не виплат кредитів банку. Деякі банки, для залучення клієнтів, надають допомогу в отриманні кредиту безробітним, працюючим і пенсіонерам.
При цьому сам скоринг трохи спрощується.
Під час розробки власних скорингових систем банками, так і при покупці систем, які пропонуються на ринку, дуже важливо оцінити ефективність купується скорингової системи. Адже саме від неї залежить рівень відсотка невиплат кредитів, а, отже, і зайвого головного болю для банків.
Отже, до основних недоліків скорингової системи оцінки кредитоспроможності потенційних клієнтів ВАТ «Альфа-Банк» відносяться:
Таблиця 4. Скорингові бали позичальника
ПоказательДіапазон значенійСкорінг-баллВозраст заемщікаДо 35 лет7,60От 35 до 45 лет29,68От 45 років до 6535,87От 65 років і више25,40ОбразованіеВисшее29,82Среднее спеціальное20,85Среднее22,71Состоіт Чи в бракеДа29,46Нет9,38Налічіе кредиту в прошломДа40,55Нет13,91Стаж работиДо 1 года15,00От 1 до 3 лет18,14От 3 до 6 лет19,85Свише 6 лет23,74Налічіе автомобіляДа51,69Нет15,93Налічіе квартіриДа60,88Нет30,15деятельностіХіміческая34,72
. 3 Оцінка кредитного ризику при споживчому кредитуванні
Для розгляду шляхів поліпшення кредитної політики Банку охарактеризуємо поняття кредитного ризику.
Кредитний ризик (ризик контрагента) являє собою ризик порушення боржником умов договору чи іншого способу невиконання зобов'язань. [62] Такий ризик виникає в тих областях діяльності, де успіх залежить від результатів роботи позичальника, контрагента або емітента. Відповідно, управління кредитним ризиком грунтується на виявленні причин неможливості або небажання виконувати зобов'язання і визначенні методів зниження ризиків. Послідовність управління кредитним ризиком та ж, що і по інших видах ризику:
) Ідентифікація кредитного ризику. Визначення наявності кредитного ризику в різних операціях. Створення портфелів ризику.
) Якісна і кількісна оцінка ризику. Створення методик розрахунку рівня ризику на основі виявлення причин неможливості або небажання повертати позикові кошти і визначенні методів зниження ризиків.
) Планування ризику як складова частина стратегії банку.
) Лімітування ризику.
) Створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику.
Отже, перший етап-ідентифікація кредитного ризику.
Структура кредитного ризику неоднорідна. Виділяються 3 види кредитного ризику: кредитування контрагента або ризик виплати, ризик розрахунковий, ризик предрасчетний. Склад зазначених ризиків наведено в табл.4.
Таблиця 4. Характеристика різних видів кредитного ризику
Вид ріскаХарактерістіка рісков12Ріск кредитування контрагента або ризик виплати.Заключается в змоги не повернення контрагентом банку основної суми боргу після закінчення терміну кредиту, векселі, поручітельства.Расчетний ріск.Вознікает у випадках, коли здійснюється передача певних інструментів (наприклад , грошових коштів або фінансових інструментів) на умовах передоплати, або предпоставки з нашого боку. Ризик полягає в тому, що зустрічної поставки з боку контрагентів не проісходіт.Предрасчетний ріскРіск того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за угодою до розрахунків і банку доведеться замінити даний контракт угодою з іншим контрагентом по існуючій (і можливо несприятливою) ринковою ціною.
Ці різновиди кредитного ризику впливають на його кількісну оцінку. Перші два припускають схильність ризику 100% активів, причому перший вид ризику збільшується у зв'язку з тривалим терміном операції. Предрасчетний ризик відповідає розміру витрат на заміщення угоди на ринку у разі невиконання зобов'язань з боку контрагента. В одній операції може бути кілька об'єктів та видів кредитного ризику.
