д ємний ГЕП. Для тих банків, діяльність якіх основном НЕ пов язана Із залученням коштів на Поточні ї Депозитні рахунки, випуском ЦІННИХ ПАПЕРІВ власного Борг, характерних додатний ГЕП, оскількі активи ціх установ переоцінюються швидше, чем пасив. А если ресурсний Потенціал Банківських установ много в чому поклади від Залучення коштів фізичних и юридичних осіб, у Цій ситуации характерним буде від'ємній ГЕП, з'явилися которого віклікана тім, что пасив ціх установ формуються здебільшого за рахунок депозітів фізичних осіб. Розрахуваті абсолютний торбу Гепу НЕ Важко, коли відомі характеристики Копійчаної потоків для кожної операции банку з формирование актівів чі пасівів. Крім того, при розрахунку суми Гепу треба візначіті необхідній для цього проміжок годині.
Альо слід мати на увазі, что при застосуванні у банківській практике цієї моделі управління активами й пасив НЕ достаточно візначіті лишь напрямок різниці (додатна чи від'ємна), оскількі ще треба візначіті ее абсолютну величину. Отже, необхідною умів использование зазначену підходу до управління банком є ??наявність надійного прогнозом и передбачуваність ситуации на Сайти Вся банківських послуг. Для того, щоб сделать ЦІ розрахунки, необходимо вікорістаті такий Показник, як кумулятивний ГЕП. Помощью цього сертифіката № можна проаналізуваті можливіть зміну прибутку банку залежних від динаміки ринкового ставок у кожному з періодів, на Які поділеній аналізованій годин горизонт.
ПР=КГ (гр - г),
де ПР - прибуток (збиток), одержаний у результате Зміни рінкової ставки відсотка; КГ - кумулятивний ГЕП; гр, г - прогнозована та поточна рінкові ставки.
додатного значення ПР свідчіть про Збільшення прибутку банку в результате Підвищення процентних ставок при додатного ГЕПі чі зниженя їх при від ємному ГЕПі. Если ж значення ПР від ємне, це свідчіть про зниженя процентної маржі банку через Підвищення ставок при від ємному ГЕПі чі зниженя їх при додатного ГЕПі. Таким чином,! Застосування моделі Гепу в банківській ДІЯЛЬНОСТІ базується на кількох принципах. Перший: зміна процентного доходу у разі Зміни процентних ставок характерізує різніцю между узгодженням активами й пасив и покладів від величини гепу. Другий: ГЕП безпосередно пов язаний передусім зі рядками переоцінювання або Погашення актівів и пасівів банку, чутлівіх до змін процентної ставки. Третій: значення Гепу покладів від характеру ДІЯЛЬНОСТІ банку та операцій, Які ВІН Виконує, чі услуг, Які надає своим клієнтам. Четвертий: если значення Гепу від'ємне (GAP lt; 0), то в разі зростання процентних ставок дохід банку зменшується, а в разі зниженя - підвіщується. І навпаки: при додатного ГЕПі (GAP gt; 0), у разі зростання процентних ставок, дохід банку збільшується, а при зніженні - зменшується.
. 2 Шляхи вдосконалення управління активами и пасив Банку «Південний»
Суть управління активами и пасив пріпускає формирование стратегій и проведення операцій, Які приводять структуру балансу банку у відповідність до вібраної політики. Відповідно до цього підходу банки розглядають свои Портфелі актівів, зобов язань и Капіталу в нерозрівній єдності як Сукупний портфель, напрямів на Досягнення Загальної мети. Такий способ управління Цілком обґрунтований, оскількі в реальній дійсності всі банківські Портфелі тісно взаємозв язані и значний мірою вплівають сам на Іншого.
Управление активами и пасив банку надає менеджменту можлівість управляти ризико процентних ставок и ризико ліквідності методом коордінування РІШЕНЬ относительно джерел фінансування и направлений размещения ЗАСОБІВ. У СУЧАСНИХ условиях нестабільності ФІНАНСОВИХ рінків и зростання різікованої ДІЯЛЬНОСТІ збалансованності управління активами и пасив розглядається як найбільш Ефективний ПІДХІД до управління комерційним банком.
Головною особлівістю міжнародніх ФІНАНСОВИХ рінків в 80-і роки булу мінлівість процентних ставок І, як наслідок, Збільшення процентного ризико банків. Если Ранее Головня ризико для банків БУВ кредитний, то починаючі з 80-х рр. ризико номер один в банківській сфере ставши Ризик Зміни процентної ставки. Це зумов розвиток збалансованності підходу до одночасного управління активами и пасив, Який переважає ніні в мировой банківській практике.
Суть збалансованої стратегії управління Полягає в тому, что банки розглядають свои Портфелі актівів и пасівів як єдине ціле, визначаючи роль сукупно портфеля в отриманні високого прибутку при Прийнятних Рівні ризико. Загальне управління активами и пасив дает банку інструментарій для формирование оптімальної структурі балансу и создания захисту від Ризиків, вікліканіх значний коливання параметрів ФІНАНСОВИХ рінків.
Головне Завдання менеджменту - коордінуваті решение относительно актівів и пасівів усередіні ...
