ідності й аналізувати можливості подальшої видачі великих кредитів самостійно банком або шляхом участі в банківських консорціумах; аналіз розміщення кредитів за термінами їх погашення, здійснюване шляхом угруповання залишків заборгованості по позичкових рахунках з урахуванням термінових зобов'язань або оборотності кредитів на шість груп (до 1 міс .; від 1 до 3 міс .; від 3 до 6 міс .; від 6 до 12 міс .; від 1 до 3 років; понад 3 років), яке служить основою для прогнозування поточної ліквідності балансу банку, розкриття «вузьких» місць у його кредитній політиці; аналізувати розміщення кредитів за термінами на основі бази даних. Зокрема, розроблено метод аналізу майбутнього погашення і майбутньої видачі кредитів найближчим 30 днів по окремих клієнтах і видах позичок (на основі кредитних договорів і оборотності кредитів), що дозволяє контролювати вивільнення ресурсів або виникнення потреби в них. Такий аналіз можна робити щодня, а так само з врахуванням даних кредитних договорів, що знаходяться на стадії опрацювання. Результати аналізу можуть використовуватися комерційними банками для оперативного вирішення питань при купівлі або продажі ресурсів. Такий аналіз розкриває глибинні, приховані процеси, виявляє ті тенденції, які за інших змінених обставинах можуть викликати падіння рівня ліквідності і платоспроможності комерційного банку, дає можливість попередити ці наслідки шляхом внесення корективів у політику банку, ретельніше вивчати кредитоспроможність позичальників; обмежити розмір кредиту, наданого одному позичальнику частиною власних коштів; видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування; підвищити повернення кредитів, у тому числі за рахунок більш надійного забезпечення; вжити заходів по стягненню простроченої позичкової заборгованості і нарахованих відсотків за користування кредитами. Застосовувати методи аналізу групи розрахункових рахунків клієнтів і інтенсивності платіжного обороту по кореспондентському рахунку банку.
Результати такого аналізу є основою для аргументованого перегрупування активів балансу банку, дозволяють змінити структуру активів, тобто збільшити частку ліквідних активів за рахунок достатнього погашення кредитів, розчищення балансу шляхом виділення на самостійний баланс окремих видів діяльності, збільшення власних коштів, одержання позик в інших банків і т.п. Необхідно також працювати над зниженням ризику операцій. При цьому необхідно пам'ятати, що термінові заходи, що починаються кредитними інститутами для підтримки своєї ліквідності і платоспроможності, як правило, пов'язані з ростом витрат банку і скороченням їхнього прибутку. Управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку знижує можливі відбутті банків, створює міцну основу для їхньої діяльності в майбутньому.
Система управління ризиками незбалансованості балансу і неплатоспроможності банку орієнтується на вимоги Національного банку країни про дотримання комерційними банками встановлених норм ліквідності і платоспроможності. Для розпізнавання ризиків незбалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем наведених вище показників ліквідності, аналізу факторів, що впливають на їх зміну. Для цього доцільно створення бази даних, що дозволяє активно отримувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних розглядаються укладені і що проробляються кредитні і депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про потребу в кредиті під товари відвантажені, термін оплати яких не наступив, щоденне зведення оборотів залишків по балансових рахунках, щоденна відомість залишків по особових рахунках, відомості по оборотність кредитів і т.п.
У управлінні пасивами банку можна порекомендувати:
Застосовувати метод аналізу розміщення пасивів по їх термінах, що дозволяє управляти зобов'язаннями банку, прогнозувати і змінювати їхню структуру в залежності від рівня коефіцієнтів ліквідності, проводити зважену політику в області акумуляції ресурсів, впливати на платоспроможність.
Розробити політику управління капіталом, ФСН і резервами.
Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого.
Проаналізувати депозитну базу банку: звернути увагу на структуру депозитів: термінові й ощадні депозити більш ліквідні, ніж депозити до запитання; визначити стратегію підтримки стійкості депозитів.
Частиною такої стратегії виступає маркетинг - підвищення якості обслуговування клієнтів, з тим, щоб вони залишалися вірними банку і під час кризових ситуацій. Підвищення терміну ощадних депозитів, їхньої середньої суми також пом'якшує коливання депозитів ...
