ації та ідентифікації, тобто з їх якісного опису і визначення того, які види ризиків загрожують конкретному проекту в даному оточенні при існуючих економічних, політичних, правових умовах. Алгоритм аналізу ризиків наведено на рис. 2.1.
Перший крок ідентифікації ризиків - їх класифікація стосовно до проекту, що розробляється.
У теорії ризиків розрізняють поняття чинника, виду ризиків і втрат від настання ризикових подій.
Під факторами ризиків розуміють такі незаплановані події, які можуть потенційно здійснитися і надати отклоняющее вплив на намічений хід реалізації проекту, або умови, що викликає невизначеність результату ситуації. При цьому деякі із зазначених подій можна було передбачити, а інші не представлялося можливим передбачити.
Основні результати якісного аналізу ризиків:
виявлення конкретних ризиків проекту і породжують їх причин;
аналіз і вартісний еквівалент гіпотетичних наслідків можливої ??реалізації зазначених ризиків;
пропозиція заходів щодо мінімізації збитку, їх вартісна оцінка.
Крім того на цьому етапі визначаються граничні значення можливої ??зміни всіх факторів проекту, що перевіряються на ризики.
Математичний апарат при аналізі ризиків спирається на методи теорії ймовірностей, що з імовірнісним характером невизначеності та ризиків. Завдання кількісного аналізу ризиків поділяються на три типи:
) прямі, в яких оцінка рівня ризиків відбувається на підставі відомої ймовірнісної інформації;
) зворотні, коли задається прийнятний рівень ризиків і визначаються значення вихідних параметрів з урахуванням встановлюваних обмежень один або кілька варійованих вихідних параметрів;
) завдання дослідження чутливості, стійкості результативних, критеріальних показників по відношенню до варіювання вихідних параметрів. Це необхідно у зв'язку з неминучою неточністю вихідної інформації і відображає ступінь достовірності результатів, отриманих при аналізі проектних ризиків.
Кількісний аналіз проектних ризиків проводиться на основі математичних моделей прийняття рішень і поведінки проекту, основні з яких:
стохастичні (імовірнісні);
лінгвістичні (описові);
нестохастические (ігрові, поведінкові).
Рис. 2.1 Алгоритм аналізу ризиків інвестиційно - будівельного проекту
У таблиці 2.2 наведена характеристика найбільш часто використовуваних методів аналізу ризиків.
Таблиця 2.2 Методи аналізу ризиків проекту
МетодХарактерістіка методаВероятностний аналізПредполагают, що побудова та розрахунки за моделлю здійснюються відповідно до принципів теорії ймовірностей, тоді як у випадку вибіркових методів це робиться шляхом розрахунків по вибірках Імовірність виникнення втрат визначається на основі статистичних даних попереднього періоду з впровадження галузі ризиків, достатності інвестицій, коефіцієнта рісковЕкспертний аналіз рісковМетод застосовується у разі відсутності або недостатнього обсягу вихідної інформації та полягає у залученні експертів для оцінки ризиків. Відібрана група експертів оцінює проект та окремі процеси за ступенем рісковМетод аналоговІспользованіе бази даних здійснених аналогічних проектів для перенесення їх результативності на розроблюваний проект. Такий метод використовується, якщо внутрішня і зовнішня середу проекту та його аналогів мають досить схожі основні параметриАналіз показників граничного уровняОпределеніе ступеня стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов його реалізацііАналіз чутливості проектаМетод дозволяє оцінити, як змінюються результуючі показники реалізації проекту при різних значеннях заданих змінних, необхідних для расчетаАналіз сценаріїв розвитку проектаМетод передбачає розробку кількох варіантів розвитку проекту та їх порівняльну оцінку. Розраховуються песимістичний варіант можливої ??зміни змінних, оптимістичний і найімовірніший варіантМетод побудови дерев рішень проектаПредполагает покрокове розгалуження процесу реалізації проекту з оцінкою ризиків, витрат, збитків та вигодІмітаціонние методиБазіруется на покроковому знаходженні значення результуючого показника за рахунок багаторазових дослідів з моделлю. Основні переваги - прозорість всіх розрахунків, простота сприйняття й оцінки результатів аналізу проекту усіма учасниками процесу планування. В якості одного із серйозних недоліків цього способу необхідно вказати на істотні витрати на розрахунки, пов'язані з вел...
