Реферат Економічне моделювання в банківській сфері

lign=top>

t

Y (t)

Y p (t) /Td>

1

43

49,42

2

54

50,26

3

64

51,11

4

41

51,95

5

45

52,80

6

58

53,64

7

71

54,49

8

43

55,33

Коефіцієнт сезонності є відношення фактичного значення економічного показника до значенням, розрахованим за лінійної моделі. p> Тому в Як оцінки коефіцієнта сезонності I кварталу F (-3) може бути ставлення фактичних і розрахункових значень Y (t) I кварталу першого року, рівне, і таке ж відношення для I кварталу другого року (тобто за V квартал t = 5). p> Для остаточною, більш точною, оцінки цього коефіцієнта сезонності можна використовувати середнє арифметичне значення цих двох величин.

В 

Аналогічно знаходимо оцінки коефіцієнтів сезонності для II, III і IV кварталів:

В В В 

Побудуємо адаптивну мультипликативную модель Хольта-Уінтерс (табл. 3) використовуючи такі формули:

В В В В 

Таблиця 3. Модель Хольта-Уінтерс

t

Y (t)

a (t)

b (t)

F (t)

Yp (t)

Абс. погр.,

E (t)

Від. погр.,

у%

0

48,57

0,85

0,8612

-

-

1

43

49,57

0,89

0,8650

42,56

0,44

1,03

2

54

50,35

0,86

1,0746

54,39

-0,39

0,72

3

64

50,88

0,76

1,2658

65,43

-1,43

2,24

4

41

51,85

0,82

0,7877

40,44

0,56

1,37

5

45

52,48

0,76

0,8605

45,56

-0,56

1,24

6

58

53,46

0,83

1,0807

57,21

0,79

1,36

7

71

54,83

0,99

1,2833

68,73

2,27

3, 20

8

43

55,45

0,88

0,7803

43,97

-0,97

2,26

9

49

56,52

0,94

0,8644

48,47

0,53

1,07

10

62

57,43

0,93

1,0801

62,09

-0,09

0,15

11

74

58,15

0,87

1,2769

74,89