кого значення в Деяк інтервалах чіслової осі, то завдання є неперервно.
Задачі математичного програмування поділяються такоже на детерміновані и стохастичні. Детерміновані задачі НЕ містять Випадкове змінніх и параметрів, котрі набуваються значень відповідно до Функції розподілу. Наприклад, ЯКЩО в економіко-математічній МОДЕЛІ врожайності сільськогосподарськіх культур задані своими математичность сподіваннямі, то така задача є детермінованою. Если врожайності задані функціямі розподілу, Наприклад нормального з математичность сподіванням и дісперсією, то така задача є стохастичную.
Если у відповідніх Економічних процесах віпадкові Явища НЕ відіграють істотної роли, то завдання можна розв'язувати як детерміновану. У противному разі адекватна економіко-математична модель має буті стохастичную, тоб містіті віпадкові Функції та величина. Структура та розв'язування таких завдань вівчаються в окремому розділі, Який назівається стохастичную програмування.
Економічні Процеси розвіваються в часі, а тому відповідні МОДЕЛІ мают відображаті дінаміку. Це означає, что для знаходження оптимального плану нужно застосовуваті класи завдань математичного програмування статічні (однокрокові) i дінамічні (Багатокрокові). Поняття дінамічності зрозуміле, воно пов'язане з годиною. Наприклад, ЯКЩО йдет про план развития України до 2005 року, мают буті обгрунтовані Значення відповідніх макроекономічніх Показників НЕ позбав на 2005 рік, а й на ВСІ проміжні роки, тоб враховано дінаміку розвітку народногосподарськіх процесів. Такий план назівають Стратегічним. p> У ньом має буті обгрунтована оптимальна (раціональна) Траєкторія розвітку народного господарства. Прото под вплива некерованіх чінніків реальні показатели щороку могут відхілятіся від планових. Тому постає потреба корігуваті Кожний летний план. Такі плани назівають тактовно. Смороду візначаються в результаті реалізації статічної економіко-математичної МОДЕЛІ.
ВАЖЛИВО чітко усвідоміті відмінність между одне - та багатокроковімі завданнями. Багатокроковість як метод розв'язування задач математичного програмування зумовлюється, самперед, їх багатовімірністю. Сутність цього методу Полягає в тому, что оптімальні Значення розглядуваної множини змінніх знаходять крок за кроком, послідовно застосовуючі індукцію, причому решение, Яку пріймається на шкірному кроці, має задовольняті умови оптімальності Щодо решение, прийнятя на попередня кроці. Така процедура может буті и НЕ буті пов'язаною з годиною. Однокрокові задачі, навпаки, характеризуються тим, что ВСІ компоненти оптимального плану задачі візначаються одночасно на Последний ітерації (кроці) алгоритму. Потрібно розрізняті ітераційність алгоритмом и его багатокроковість. Наприклад, симплекс-метод розв'язування задач лінійного програмування є ітераційнім, тоб якімось чином задаємо допустимих планів и в результаті деякої кількості ітерацій дістаємо оптимальний план. Тут віконуються ітерації (кроки) алгоритму симплексного методу, альо Це не інтерпретується як багатокроковість економічного процеса (Явища).
Деякі задачі математичного програмування можна розглядаті як одне - або багатокрокові перелогових від способу їх розв'язування. Если завдання можна розв'язувати як однокрокову, то розв'язувати ее як ​​багатокрокову недоцільно, аби НЕ застосовуваті для знаходження оптимального плану складнішіх методів. Прото більшість Економічних процесів є дінамічнімі, їх параметри змінюються в часі й залежався від РІШЕНЬ Керівництва, что їх доводитися прійматі з метою Досягнення розвітку Економічної системи за траєкторією, яка візначається Стратегічним планом.
Щойно Було Розглянуто позбав найбільші класи задач математичного програмування, Які візначені згідно з математичность крітеріямі. Можна такоже за різнімі ознакой виокремити й підкласі. Це особливо стосується завдань лінійного, нелінійного и стохастичного програмування. Наприклад, як окремий клас розглядають дробового-Лінійне програмування, коли обмеження є лінійнімі, а цільова функція - дробові-лінійна. Особливий клас становляит задачі Теорії ігор, Які широко застосовуються в рінковій економіці. Аджея тут діють Дві чі больше конфліктніх СТОРІН, Які мают цілі, что НЕ збігаються, або протілежні цілі. У сукупності завдань Теорії ігор, у свою черго, такоже віокремлюють певні підкласі. Наприклад, ігри двох ОСІБ Із Нульовий сумою. Наведення класіфікацію використан для структурування курсу В«Математичне програмуванняВ». br/>
2. Економічна Інтерпретація прямої та двоїстої задач лінійного програмування
Кожна задача лінійного програмування пов'язана з іншою, так званні двоїстою завдань.
Економічну інтерпретацію кожної з парі таких завдань розглянемо на прікладі виробничої задачі.
Пряма завдання :
max F = c1x1 + C2x2 + ... + cnxn ...
