Б = 0,75 ' 0,95 + 0,25 ' 1,25 = 1,025
Даний портфель акція є досить ризикованим, тому що в ньому велика частка акцій фірми А, що характеризуються більш високим ризиком порівняно з акціями фірми Б.
б) Портфель акцій:
% акцій фірми А
% акцій фірми Б
Очікувана прибутковість портфеля акцій:
= х А ' d А + x Б ' d Б = 0,40 ' 0,09 + 0,60 ' 0,10 = 0,096 або 9,6%
В-коефіцієнт портфеля акцій:
В = х А ' < span align = "justify"> Р А + x Б ' Р Б = 0,40 ' 0,95 + 0,60 ' 1,25 = 1,13
Даний портфель акція є досить ризикованим, тому що в ньому велика частка акцій фірми Б, що характеризуються більш високим ризиком порівняно з акціями фірми А.
в) Необхідно визначити пропорції акцій фірм А і Б в портфелі акцій з очікуваною прибутковістю в 9,5%. Знайти В-коефіцієнт такого портфеля. p align="justify"> Очікувана прибутковість портфеля акцій:
= х А ' d А + x Б ' d Б
Позначимо частку акцій фірми А (х А ) в якості невідомої змінної Х, яку необхідно знайти, тоді частка акцій фірми Б (х Б ) можна буде знайти як (1 - Х). Так як відома очікувана п...
