иманий при застосуванні j-тій стратегії природи.
) Критерій Лапласа
В основі цього критерію лежить "принцип недостатнього підстави".
Якщо немає достатніх підстав вважати, що ймовірності того чи іншого попиту мають нерівномірний розподіл, то вони приймаються однаковими. Для вирішення завдання для кожного рішення підраховується сума всіх стратегій і ділиться на ймовірність появи цієї стратегії, вибирається те рішення, при якому величина цього виграшу максимальна
В
) Критерій Вальда
Відповідно до критерію Вальда в якості оптимальної вибирається стратегія, яка гарантує виграш не менший, ніж "нижня ціна гри з природою". Правило вибору рішення відповідно до критерію Вальда можна інтерпретувати так: матриця рішень доповнюється ще одним стовпцем з найменших результатів кожного рядка. Вибрати надолужити той варіант, у рядку якого стоїть найбільше значення цього стовпця. Вбрання таким чином рішення повністю виключає ризик. Це означає, що приймає рішення не може зіткнутися з гіршим результатом, ніж той, на який він орієнтується. Які б умови не зустрілися, відповідний результат не може бути нижчим за W. Це властивість змушує вважати критерій Вальда одним з фундаментальних. Тому в технічних завданнях він застосовується найчастіше як свідомо, так і несвідомо. Однак у практичних ситуаціях зайвий песимізм цього критерію може виявитися дуже невигідним. p align="justify"> Застосування цього критерію може бути виправдане, якщо ситуація, в якій приймається рішення, характеризується наступними обставинами:
про ймовірність появи стану Vj нічого не відомо;
з появою стану Vj необхідно рахуватися;
реалізується лише мала кількість рішень;
не допускається ніякої ризик.
В
3) Критерій Гурвіца
Згідно з критерієм Гурвіца вибирається така стратегія, яка займає деяке проміжне положення між крайнім песимізмом і оптимізмом:
В
де a - коефіцієнт песимізму, обираний в інтервалі [0,1].
Правило вибору згідно з цим критерієм наступне: матриця рішень доповнюється стовпцем, що містить середні зважені найменшого та найбільшого результатів для кожного рядка. Вибирається той варіант, в рядках якого стоять найбільші елементи цього стовпця. p align="justify"> При a = 1 критерій Гурвіца перетворюється на критерій Вальда (песиміста), а при a = 0 - у критерій азартного гравця. Звідси ясно, яке значення має ваговій множник a. У технічних додатках правильно вибрати цей множник буває так само важко, як правильно вибрати критерій. Тому найчастіше ваговій множник a = 0.5 приймається як середньої точки зору. p align="justify"> Критерій Гурвіца пр...
