сленних і різноманітних факторів ризику, здатних спричинити непогашення позики в обумовлений термін. Банк повинен у кожному випадку визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий в даних обставинах.
Мета дипломної роботи - провести аналіз, дати оцінку та розробити заходи щодо кредитоспроможності позичальника ЗАТ «Сургутнефтегазбанк».
Завдання дипломного дослідження:
вивчити економічний зміст кредитоспроможності позичальника як елемента управління кредитним ризиком;
розкрити сутність факторів, що визначають кредитоспроможність позичальника;
визначити сутність та управління кредитним ризиком;
проаналізувати методики оцінки кредитоспроможності позичальника;
оцінити кредитоспроможність позичальника за методикою, застосовуваної в ЗАТ «Сургутнефтегазбанк»;
виявити основні шляхи та напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника.
Об'єктом дипломного дослідження є ЗАТ «Сургутнефтегазбанк».
Предметом дипломного дослідження - оцінка кредитоспроможності позичальників ЗАТ «Сургутнефтегазбанк».
1. Теоретичні основи кредитоспроможності компанії позичальника
.1 Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
На даний момент в світі не існує загальної стандартизованої системи аналізу кредитоспроможності позичальників, у цьому зв'язку в комерційних банках застосовується методика, яка була розроблена своїми силами, а іноді і з урахуванням досвіду конкурентів і, що вкрай рідко зустрічається , міжнародних тенденцій.
На даній стадії розвитку банківської справи основним показником оцінки кредитоспроможності виступає кредитний рейтинг позичальника та відповідна цим рейтингом ймовірність дефолту. Присвоєння кредитного рейтингу перестає бути першою метою оцінки кредитоспроможності, а стає всього лише однією зі стадій такої оцінки.
Загальна система внутрішніх кредитних рейтингів дозволяє найбільш об'єктивно оцінювати фінансовий стан позичальника та ті галузі економіки, до якої він належить, а також визначати можливості банку-кредитора при прийнятті ним рішення про видачу позики.
На даний момент використовуються різні шкали для класифікації, які налічують від 5 до 10 і навіть 12 градацій ризику. Для таких цілей розробляються дуже складні моделі з великою кількістю критеріїв оцінки на основі множинного дискримінантного аналізу.
Незважаючи на те, що будь-який банк встановлює критерії оцінки суто індивідуально, проте, як правило, керуються всі вони наступними показниками:
аналіз зовнішнього середовища контрагента (цей стан галузі, де контрагент здійснює свою діяльність, займана контрагентом частка на ринку, географія його операцій і так далі);
аналіз якості управління (репутація і ділові якості керівника, досвід і компетентність);
аналіз кредитної історії (сюди відноситься тривалість взаємовідносин позичальника з кредитними організаціями і своєчасне виконання зобов'язань);
оцінка характеристик кредитного продукту (термін і сума...
