от, отримані від ЛФБ, визначення вартості ф'ючерсних контрактів. Неможливість коригувати інвестиції в англійські цінні папери миттю спровокувала скидання європейських акцій і привела до істотного падіння цін на інших біржах.
Терористичні акти 11 вересня 2001 в Нью-Йорку мали наслідки для фінансової інфраструктури не тільки США, але і багатьох інших країн. Системи валових розрахунків у реальному часі залишалися відкритими, і фінансові структури функціонували стійко. Однак розрахунки за операціями з облігаціями в США перервалися. Теракт викликав загострення ліквідності в багатьох фінансових установах. Провідні фондові біржі в США і Канаді закрилися. Двом найбільшим електронним міжбанківськими торговим системам для валютних операцій - Reuters і EBS, також довелося на якийсь час перервати свою роботу, щоб завантажити резервні канали.
У травні 2006 р. в японському дочірньому банку міжнародної фінансової корпорації Citicorp збій нової комп'ютерної програми привів до некоректного проведенню більше 274 тис. банківських операцій. У деяких випадках система двічі списувала кошти з клієнтських рахунків або не відображала зняття грошей у банківські виписки. Пізніше банк повернув всі гроші, зняті помилково, і вибачився перед клієнтами. Сума збитку не була оприлюднена. p> Надзвичайна ситуація у Москві і Підмосков'ї склалася у травні 2005 р. через некерованого каскадного відключення електрики. Багато московських банки змушені були припинити роботу. Сбербанку навіть довелося виступити з офіційним зверненням до громадян. Призупинила торги Московська міжбанківська валютна біржа, закрилася Російська торговельна система. Багато проблем було з банкоматами.
При аналізі можливих сценаріїв Європейський центральний банк рекомендує звертати увагу на тимчасову тривалість і масштабність НП. Так, якщо катастрофа торкнеться обширний регіон, то може бути виведений з ладу основний офіс і втрачений ключовий персонал. На такий випадок робоча група TARGET рекомендує розробляти резервні моделі. Нижче наведені конкретні ситуації, які повинні розглядатися при моделюванні НП в платіжних системах центральних банків.
Вихід з ладу комп'ютерних систем. Сучасні платіжні системи засновані на комп'ютерних технологіях, і в гіршому сценарії збої можуть призвести до зупинці всіх вхідних і вихідних платежів. Причиною виходу з ладу комп'ютерів може стати як В«людський факторВ», так і поломки або неполадки в програмному забезпеченні і обладнанні.
Збої в телекомунікаціях. Сучасні платіжні системи чимало залежать від телефонного зв'язку. Вихід її з ладу означає для фінансових установ неможливість відправляти і отримувати повідомлення, пов'язані з введенням операцій за рахунками, а також вести бухгалтерський облік. У березні 2002 р. збанкрутував один з найбільших в світі телефонних операторів - корпорація Worldcom. Збитки фінансового сектора через припинення трафіку могли виявитися колосальними. На щастя, були прийняті своєчасні заходи. p> Відключення електрики. Відомі випадки каскадного відключення струму на північному сході США і в канадській провінції Онтаріо. У 2003 р. аналогічне сталося у Швеції та Данії, що також позначилося на роботі платіжної інфраструктури. p> Природні катастрофи. Поки жодна з природних катастроф помітно не позначилося на роботі платіжних та розрахункових систем. Повені в Центральній Європі в серпні 2001 р. призвели лише до переоцінки ризиків, пов'язаних з екстремальними погодними умовами, включаючи вимоги по установці резервних комп'ютерів в окремому від основного офісу приміщенні.
Епідемії. В екстремальних випадках епідемії можуть мати глобальні наслідки. Наприклад, В«пташиний грипВ» навесні 2003 року поширився з Південно-Східної Азії на інші частини світу. Навіть якщо ця хвороба не смертельна, погодьтеся, фінансовий центр на карантині - це нонсенс.
Тероризм і злочинність. Фінансовий сектор був і залишається притягальним для всякого роду злочинних елементів - від терористів-смертників до хакерів. До захисту від їх протиправних дій відповідні служби повинні бути готові завжди. [30]
2.3 Управління кредитним ризиком
У процесі діяльності організації стикаються з сукупністю різних видів ризиків, які відрізняються між собою місцем і часом виникнення, зовнішніми і внутрішніми чинниками, що впливають на їх рівень, і, отже, на способи їх аналізу та методи їх опису. p> Під кредитним ризиком звичайно розуміють ризик невиконання організацією початкових умов договору, тобто не повернення (повністю або частково) основної суми боргу та винагороди (інтересу) у встановлені договором терміни.
Кредитний ризик виникає як за балансовими, так і по позабалансовими зобов'язаннями контрагентів. Кредитний ризик означатиме порушення не тільки формальних, а й неформальних зобов'язань партнером, позичальником або емітентом. Він може привести і до реальних, та до чисто номінальним ...
