994. - № 4. - С. 19-26. p> 11. Кононенко А.Ф., Холезов А. Д., Чумаков В. В. Прийняття рішень в умовах невизначеності. - М.: ВЦ АН СРСР, 1991. - 197 с. p> 12. Лобанов А. Проблема методу при розрахунку value at risk// Ринок цінних паперів. 2000. № 21. с. 54 - 58. p> 13. Лобанов А., Порох А. Аналіз застосовності різних моделей розрахунку value at risk на російському ринку акцій// Ринок цінних паперів. 2001. № 2. - С. 65-70. p> 14. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту. - М.: Альпіна Бізнес Букс, 2009. - 644 с. p> 15. Машина І.Н. Економічний ризико та методи его вімірювання. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с. p> 16. Ризики в сучасному бізнесі. /П. Г. Грабовий, С. Н. Петрова, С. І. Полтавців та ін - М.: Аланс, 1994. - 200 с. p> 17. Сарана М.А., Верченко П.І. Неокласичний підхід до побудова оптимального портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ// Проблеми економічного ризику: аналіз та управління. Збірніх наукових праць за матеріалами Першої Всеукраїнської науково-практичної конференции (26-28 жовтня 1998 р.). - К.: Міносвіти України, КНЕУ, 1998. - С. 68-69. p> 18. Шора О.Є. ! Застосування VAR-методології в практічній ДІЯЛЬНОСТІ комерційніх банків// Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 12. - С. 142-145. p> 19. Ястремська О.І. Основи теорії економічного ризику. Навчальний посібник для студентов екон. спец. навч. закладів. - К.: В«АртЕкВ», 1997. - 248 с.
20. Attikouris K. T., Attikouris K. G., Nakos K. (2003). Measuring repayment risk in shipping loans. FreightMetrics. Athens. p> 21. Danielsson J., DeVries C. (2000). Value-at-Risk and Extreme Returns. Annales d'economie at de statistique. No. 60. p> 22. Duffie D., Pan J. (1997). An overview of Value-at-Risk. The Journal of Derivatives, Spring. p> 23. Giot P., Laurent S. (2003). Value-at-Risk for long and short trading positions. Journal of Applied Econometrics. Vol.18, pp.641-664. p> 24. Gordy M. (2000). A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. Journal of Banking and Finance, 24 (1-2). - Р. 119-149. p> 25. Gupton, G.M., Finger, C.C. and Bhatia, M. (1997). CreditMetrics - Technical Document, Morgan Guaranty Trust Co. - Доступність з: # "#"> pfts.com
32. Доповідь В«Модель оцінки ризиків VAR індивідуальних стратегій В»//II Східноєвропейський ризик-менеджмент форум 04.11.2003// riskinfo.ru/analytics
