> коефіцієнтний . Суть методу полягає в розрахунку відносних показників, які дозволяють оцінити кредитні ризики, що входять до складу кредитного портфеля Банку, розрахункові значення яких порівнюються з нормативними критеріями оцінки, і на цій основі якісно і кількісно визначається рівень сукупного кредитного ризику Банку.
Складність застосування методу коефіцієнтів при оцінці сукупного ризику кредитного портфеля Банку виникає в момент порівняння розрахункових показників з нормативними значеннями. Оскільки значення одних розрахованих показників може відповідати нормативним критеріям, а інші - ні, в даному випадку, необхідно виділити узагальнюючий показник визначення рівня ризику.
5.7. Комплексна оцінка ризику кредитного портфеля банку передбачає одночасне проведення кількісної та якісної оцінки кредитного ризику.
Методологія оцінки ступеня ризику кредитного портфеля Банку. Це математична процедура для структуризації і ієрархічного надання безлічі показників, які визначають фактичний рівень ризику і надають можливість вибрати ефективні методи його регулювання. Процес побудови комплексної системи оцінки ризику кредитного портфеля Банку починається з формування ієрархічної структури цих інтегральних показників, яка представлена ​​в Додатку 1.
Можлива (очікувана) величина збитків по кредитному портфелю - це найважливіша характеристика кредитного ризику, так як служить центром розподілу його ймовірностей. Зміст даного показника полягає в тому, що він показує найбільш правдоподібне значення рівня ризику і визначається наступним чином:
В
де S i - сума наданих кредитів і-ої групі контрагентів, і = 1, n;
p i (c) - кредитний ризик щодо і-ої групи контрагентів.
Даний показник є узагальненої кількісної характеристикою, яка не дозволяє приймати рішення з приводу застосування основних методів регулювання ризику кредитного портфеля (диверсифікації або концентрації). Однак для прийняття рішення необхідно визначити міру мінливості ризику кредитного портфеля. Для цього застосовують два близько пов'язані категорії: дисперсію і середньоквадратичне відхилення. Для їх розрахунку необхідно визначити середньозважений ризик кредитного портфеля Банку за такою формулою:
В
Наведений показник є базисної величиною для розрахунку варіації кредитного ризику щодо угод за і-ою групі контрагентів, які становлять кредитний портфель Банку. p> Дисперсию кредитного ризику щодо угод за і-ою групі контрагентів, які становлять кредитний портфель Банку, м ожна визначити наступним чином:
, де
В
Наведений показник відображає варіацію ознаки по всій досліджуваної сукупності під впливом всіх факторів, зумовили цю варіацію.
Результати аналізу більш наочні, якщо показник розкиду випадкової величини виражений у тих же одиницях вимірювання, що і сама випадкова величина. Для цих цілей використовують сере...
