дньоквадратичне відхилення кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, які становлять кредитний портфель Банку:
В
Розрахунок цього показника дозволяє визначити тісноту зв'язку результативного і группировочного факторного ознаки. Воно має такі межі: 0 <<1. Якщо = 0, то группіровочний ознака не впливає на результативний, а якщо = 1 - результативний ознака змінюється тільки в залежності від группировочного.
Дисперсія і середньоквадратичне відхилення характеризують міру розпорошеності кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля і середньозваженого кредитного портфельного ризику. Ці показники відображають диверсифікацію кредитного портфеля щодо ризику. Чим більше значення дисперсії і середньоквадратичного відхилення, тим більш диверсифікованим з точки зору ризику є кредитний портфель Банку. Дисперсія і середньоквадратичне відхилення показують міру розосередження кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля як в кращу сторону (їх значення менше середньозваженого кредитного портфельного ризику), так і в гірший бік (їх значення більше, ніж середньозважений кредитний портфельний ризик). Тому зазначені показники не дають можливості однозначно оцінити ступінь ризикованості кредитного портфеля. Для цього доцільніше застосувати такий показник ризику як семіваріація.
Залежно від результату відхилення кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля від середньозваженого кредитного ризику семіваріація ризику за кредитними угодами може бути позитивною або негативною.
Позитивну семіваріацію кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, які складають кредитний портфель Банку, можна визначити так:
В
де n - обсяг кредитного портфеля (кількість угод);
t i - позитивне відхилення кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку, від середньозваженого кредитного ризику, тобто:
В
Негативна семіваріація кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, які складають кредитний портфель Банку визначається наступним чином:
В
де n - обсяг кредитного портфеля (кількість угод по всіх групах клієнтів Банку);
l i - негативне відхилення кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку, від середньозваженого кредитного ризику, отже:
В
Також слід визначити позитивне і негативне середнє семіквадратіческое відхилення кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку. Для цього скористаємося формулами:
В
де psv - позитивне середнє семіквадратіческое відхилення кредитного ризику щодо угод за і-ою групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку;
nsv - негативне середнє семіквадратіческое відхилення кредитного ризику щодо угод за і-ою групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку.
Ч...
