я досвідченими кредитними експертами, які проводять особисту співбесіду з фізичними особами, які подали заявку. Скорингові системи підтримують прийняття рішень щодо видачі кредитів, але не є визначальними. Ключовим елементом управління ризиком є ??думка кредитного експерта щодо здатності і бажання позичальника погасити кредити.
Крім аналізу окремих позичальників, Департамент ризиків проводить оцінку кредитного портфеля в цілому відносно концентрації кредитів і ринкових ризиків.
Максимальний рівень кредитного ризику Групи, як правило відображається в балансовій вартості фінансових активів у консолідованому звіті про фінансовий стан. Можливість взаємозаліку активів та зобов'язань не має істотного значення для зниження потенційного кредитного ризику.
Максимальний розмір кредитного ризику Групи може істотно варіюватися залежно від індивідуальних ризиків, притаманних конкретним активам, і загальних ринкових ризиків.
У таблиці 7. представлений максимальний розмір кредитного ризику за фінансовими активами та умовними зобов'язаннями. Для фінансових активів, що відображаються на балансових рахунках, максимальний розмір кредитного ризику дорівнює балансовій вартості цих активів без урахування заліків активів і зобов'язань або забезпечення. Для фінансових гарантій та інших умовних зобов'язань максимальний розмір кредитного ризику являє собою максимальну суму, яку Групі довелося б заплатити при настанні необхідності платежу по гарантії або в випадку вимоги позичок в рамках відкритих кредитних ліній. З таблиці нижче виключені часткові цінні папери, оскільки вважається, що вони не схильні кредитному ризику.
Таблиця 7.
Максимальний розмір кредитного ризику за фінансовими активами та умовними зобов'язаннями
Максимальний розмір кредитного ріскаСумма зачетаЧістий розмір кредитного ризику після зачетаЗалоговое обеспеченіеЧістий розмір кредитного ріска2012201120122011201220112012201120122011Денежние средства562919275855625629192758556256291927585562Средства в Центральному банку Російської Федерації 220963171527736322096317152773632209631715277363Обязательние залишки коштів у Центральному банку Російської Федераціі148913814153301489138141533014891381415330Средства, розміщені в банках та інших фінансових організаціях145747701034188414574770103418841457477010341884Фінансовие активи, що відображаються за справедливою вартості через прибутки або убиткі228077091329605022807709132960502280770913296050Средства, надані кліентам67164395741238609861755654665545347412381929910374123847255431-Інші фінансові актіви19103564703596-191035 39479421883444719103545113498Предоставленние гарантії та аналогічні обязательства2849038621337428490386213374-28490386213374Аккредітіви та інші умовні обязательства374914223656754374914223656754125433362370923656754Обязательства по позичках і невикористаним кредитним лініям53191705319170405569330435053191703751343
У 2012 році знизилися показники рівня втрат за позиками і чистих списань по позиках, покращилася якість позичкового портфеля внаслідок скорочення показника рівня ризикованості позичок.
Таким чином, основні проблеми управління кредитним ризиком в секторі споживчого кредитування аналіз виявив на етапі обслуговування боргу. Однак, саме факт виникнення необхідності перекладу окремих позичок у категорії більш низької якості і наявності позичок, неможливих до стягнення, вимагає також вдосконалення підходів до управління кредитним ризиком на етапі оцінки кредитоспроможності клієнтів, розрахунку необхідного забезпечення і його якості при укладанні кредитних угод.
У цілому проведений аналіз фінансового стану банку ВАТ КБ Підемо! і споживчого кредитування дозволяє зробити наступні висновки.
Висновок. Таким чином, банк характеризується високою динамікою розвитку з усіх істотних показниками: зростанню активів (у т. Ч. Їх доходної частки); капіталізації; формуванню ресурсної бази за рахунок залучених коштів клієнтів; збільшення прибутку. Однак, аналіз виявив ряд проблем в частині ефективності використання ресурсної бази та формування ефективного портфеля дохідних активів. Це, головним чином, відбивається на зниженні відносних показників ефективності використання активів. Зокрема, аналіз виявив практично дворазове зниження загальної процентної прибутковості банку та рентабельності кредитних операцій. Аналіз споживчого кредитування виявив також проблеми в управлінні кредитним ризиком на етапах обслуговування боргу, що вимагає розробки заходів щодо зниження ризиків споживчого кредитування.
3. Шляхи остаіванія інтересів і прав кредитора і позичальника
3.1 Способи захисту інтересів і прав кредитора ...
