им більше позитивна семіваріація (позитивне середнє семіквадратіческое відхилення) кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля і чим менше їх негативна семіваріація (негативне середнє семіквадратіческое відхилення), тим нижче ступінь ризику кредитного портфеля Банку.
Використання в процесі аналізу лише двох параметрів (середньої і стандартного відхилення) може призводити до невірних висновків. Стандартне відхилення неадекватно характеризує ризик при зміщених розподілах, т.к ігнорується, що більша частина мінливості припадає на "хорошу" (праву) або "погану" (ліву) сторону очікуваної прибутковості. Тому при аналізі асиметричних розподілів використовують додатковий параметр - коефіцієнт асиметрії кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, складових кредитний портфель Банку . Він являє собою нормовану величину третього центрального моменту і визначається за формулою :
В
Чим менше коефіцієнт асиметрії (а), тим менше ступінь ризику кредитного портфеля, оскільки несприятливі відхилення кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля від середньозваженого кредитного портфельного ризику з відносно великою вагою розташовані праворуч найбільш близькі до середньозваженого кредитним портфельному ризику (менше відхиляється від нього в несприятливу сторону), а відповідні (сприятливі) значення кредитного ризику щодо угод кредитного портфеля значно віддалені від середньозваженого портфельного ризику.
Значення ризику кредитного портфеля Банку можна визначити за допомогою відносних величин, які виражають ступінь невизначеності під час реалізації управлінських рішень, відображають структуру кредитного портфеля, виступаючи якісними характеристиками кредитного ризику Банку.
У відносному вираженні ступінь ризику кредитного портфеля Банку можна визначити наступним чином:
В
де К 1 - волатильність кредитного портфельного ризику;
До 2 - питома вага позикової заборгованості, яка не є стандартною, в сукупному обсязі наданих кредитів;
До 21 - питома вага нестандартних позик у сукупному обсязі кредитного портфеля;
До 22 - питома вага сумнівних позик у сукупному обсязі кредитного портфеля;
До 23 - питома вага проблемних позичок у кредитному портфелі;
До 24 - питома вага безнадійних позичок у кредитному портфелі.
Показником, що характеризує тенденцію мінливості рівня ризику на заданому часовому інтервалі, є волатильність кредитного портфельного ризику, яка визначається наступним чином:
В
Волатильність сукупного кредитного ризику. Показник заснований на стандартному відхиленні кредитного ризику щодо угод по і-ій групі контрагентів, які становлять кредитний портфель Банку. Використання даного показника при порівнянні ступеня ризику кредитного портфеля Банку в різні періоди проведення оцінки дає можливість визначити ризик диверс...
