ка виникнення кредитного ризику може залежати як від внутрішніх, так і від зовнішніх факторів. Внутрішні чинники можуть бути пов'язані і з діяльність банку-кредитора, і з діяльністю позичальника, а зовнішні - з удосконаленням економіки країни в цілому, з грошово-кредитної, зовнішньою і внутрішньою політикою держави та ймовірними змінами, що відбулися в результаті державного регулювання. Характеристика внутрішніх і зовнішніх факторів, що сприяють виникненню кредитного ризику при наданні споживчих позик.
За даними Світового банку, внутрішні фактори для багатьох банків є причиною 67% втрат по позиках; на частку зовнішніх чинників доводиться 33% втрат. Для вітчизняних комерційних банків в останні роки проблема кредитного ризику споживчого кредитування входить до числа основних. Кредитні ризики викликають серйозні труднощі в роботі банків, що надають споживчий кредит, так як його проблеми ще слабо вивчені, а нормативна база в сфері стимулювання населення далека від досконалості.
Завдяки досить високої прибутковості операцій кредитування фізичних осіб в Росії збільшилася фактично в 3 рази - з 5 до 15%. Яскравим тому прикладом є такі банки, як «Російський стандарт», «Міжнародний промисловий банк», «Собінбанк», «Росбанк», «Московський кредитний банк», «Сбербанк», «Промбізнесбанк». У розвинених країнах питома вага проблемних позик у загальному розмірі наданих кредитів становить 5 - 6%, у Росії 30 - 35%. Прострочена заборгованість по позиках банків нерідко досягає 50% від загальної суми позикової заборгованості. Жорсткість валютної та резервної політики внесло в цю проблему свою негативну лепту, зробивши неплатоспроможними багато вітчизняних банків.
У Росії на величину кредитного ризику споживчого кредитування впливають до того ж мікроекономічні фактори. До найбільш значним з цих факторів, які діють на рівні певного комерційного банку, можна віднести некомпетентну, необережну кредитну політику в області споживчого кредитування банків та їх позичальників. Слід до того ж відзначити низьку ділову культуру і високий рівень злочинності у сфері російського бізнесу, у зв'язку з чим нерідко спостерігаються навмисні, свідомі дії по затримці погашення, неповернення позик з боку позичальників і з видачі завідомо безнадійних позик з боку банків. Все це дозволяє віднести кредитний ризик в області споживчих кредитів до числа найбільш значних факторів, що сприяють нестабільного стану сучасної банківської системи Росії.
Управління кредитним ризиком передбачає аналіз кожної окремої позики та кредитного портфеля банку в цілому. В основі процедур оцінки кредитних ризиків лежать такі поняття:
) ймовірність дефолту - ймовірність, з якою дебітор протягом деякого терміну може опинитися в стані неплатоспроможності;
) кредитний рейтинг - класифікація дебіторів організації, контрагентів емітентів цінних паперів яких операцій з точки зору їх кредитної надійності;
) кредитна міграція - зміна кредитного рейтингу дебітора, контрагента, емітента, операції.
Управління кредитним ризиком - це багатоступінчастий процес, який ставить своєю метою зменшити або компенсувати збиток, заподіяний об'єкту настанням несприятливих подій. Зниження ступеня ризику означає скорочення можливого збитку або ймовірності настання негативних обставин.
Оцінка ризику - це етап аналізу ризику, який має на меті визначити його кількісні характеристики: ймовірність настання несприятливих подій і ймовірний обсяг збитку. Можна виділити три основні методи оцінки ризику для певних процесів:
) аналіз статистичних даних по несприятливим подіям, що мали місце в минулому;
) теоретичний аналіз структури причинно-наслідкових зв'язків процесів;
) експертний підхід.
Кредитний ризик однаковою мірою відноситься як до банків, так і до клієнтів і може бути пов'язаний з імовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію конкретної галузі, з нездійсненням по якихось причин договірних відносин, трансформацією видів ресурсів (найбільш часто по терміну) і форс-мажорними обставинами.
Економісти довели, що під оцінкою кредитного ризику позичальника споживчого кредиту звичайно розуміють вивчення і оцінку кількісних і якісних показників економічного становища позичальника. Робота з оцінки кредитного ризику споживчого кредиту проводиться в три етапи. На першому етапі оцінюються кількісні показники позичальника (зарплата, дохід від підприємницької діяльності, особистого підсобного господарства, дивіденди та ін.). На другому - дається оцінка якісних показників (наявність майна, вклади в банках, матеріальне забезпечення позичальника та ін.). На третьому етапі проводиться зведена оцінка - прогноз і формування остаточного аналіт...
