Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

Td>

Date: 12/13/08 Time: 14:44

Sample (adjusted): 1999:3 2008:2

Included observations: 36 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

D (GDP (-1))

-1.243348

0.182298

-6.820400

0.0000

@ TREND (1999:1)

14.23606

7.613909

2.869744

0.0704

R-squared

0.587667

Mean dependent var

34.34444

Adjusted R-squared

0.562677

S.D. dependent var

707.1235

S.E. of regression

467.6236

Akaike info criterion

15.21286

Sum squared resid

7216171.

Schwarz criterion

15.34482

Log likelihood

-270.8315

F-statistic

23.51620

Durbin-Watson stat

2.209326

Prob (F-statistic)

0.000000

В  Додаток 3 В 

OBS

Nx

Cons

IG

GDP