ign="justify"> щомісяця визначається список емітентів боргових цінних паперів та/або контрагентів по операціях з цінними паперами, а також рівень допустимого ризику по них.
діє система кредитних комітетів, що передбачає колегіальне рішення питань про видачу кредиту, або вкладенні в цінні папери якого-небудь емітента на підставі всебічної оцінки кредитного ризику;
проводиться щоденний моніторинг стану кредитного портфеля і портфеля боргових цінних паперів Банку;
на постійній основі здійснюється моніторинг поточного стану позичальників і поручителів, контроль за рухом ринкових цін прийнятого в заставу майна, проводяться регулярні перевірки стану предметів застави.
Таблиця 12 - Кредитний портфель ВАТ "Новосибірський муніципальний банк"
200520062007200820092010Велічіна кредитного портфеля15326940783511541293Среднегодовой обсяг портфеля685, 1666667Стандартное отклоненіе478, 6415848Дісперсія виборкі229097, 7667Коеффіціент варіаціі0, 68 (68%)
Проведений розрахунок показав, що рівень коефіцієнта варіації не високий. Це говорить про те, що обсяг кредитного портфеля протягом року істотно не змінювався і може служити базою для подальших прогнозів кредитної діяльності Банку. p align="justify"> Аналіз кореляції між динамікою обсягу кредитного портфеля і динамікою сальдо кредитів з простроченням показує, що існує залежність між зростанням портфеля і часткою прострочених кредитів в ньому. Таким чином, можна зробити висновок про те, що при збільшенні кредитного портфеля зросте обсяг простроченої заборгованості і підніметься рівень кредитного ризику. Це потрібно враховувати при плануванні майбутньої кредитної діяльності Банку. p align="justify"> У разі подальшого зростання значення коефіцієнта кореляції доцільно ввести певні ліміти обсягу кредитного портфеля. Це допоможе Банку здійснювати свою діяльність у рамках прийнятного рівня кредитного ризику. p align="center"> Висновок
Банківська діяльність, як і будь-яка фінансова діяльність, потребує управлінні, без якого неможливе досягнення цілей, що стоять перед кредитною організацією.
Управління банківськими ризиками стає в умовах стабілізації економіки, диверсифікації економічних видів діяльності та динамічного розвитку клієнтської бази істотним фактором розвитку ринку банківських послуг. Ефективна інтеграція комерційних банків в інвестиційний процес і реалізацію національних проектів вимагає розробки та обгрунтування методичного забезпечення процесу формування сучасних механізмів управління банківськими ризиками. Розвиток економіки Росії безпосередньо залежить від розвитку кожного регіону окремо, від ефективної взаємодії банківського сектора та учасників господарського життя регіону. Тому, з особливою гостротою постає проблема ризиків, супутніх діяльності комерційних банків, що мають обши...
