ним.
Сайфуліна P.С. і Kадикова Г.Г. представили рівняння визначення кредитоспроможності позичальника у вигляді:
Z=2 * Х1 + 0,1 * X2 + 0,08 * X3 + 0,45 * X4 + Х5, (2.9)
Якщо значення фінансових коефіцієнтів повністю відповідають мінімальному нормативному рівню, то індекс Z дорівнює 1. Фінансовий стан компанії, що має рейтингове число менше 1 розцінюється як незадовільний.
Спільно з множинним дискримінантний аналізом прогнозування банкрутств позичальників можуть використовуватися також спрощені моделі, які засновані на системі певних показників. Приклад такого підходу - це система показників Бівepa, яка включає:
коефіцієнт Бівepa;
коефіцієнт покриття наявних активів власним оборотним капіталом;
рентабельність активів;
рівень фінансового левepіджа;
коефіцієнт покриття поточних короткострокових зобов'язань оборотними активами.
3. Управління кредитним ризиком комерційного банку ВАТ «Сбербанк Росії»
3.1 Характеристика діяльності комерційного банку ВАТ «Сбербанк Росії»
«Ощадбанк Росії», заснований в 1841 році - універсальний російський банк, який задовольняє потреби різних груп клієнтів у величезному спектрі різних банківських послуг. Сбербанку належить величезна частка на ринку вкладів і він є головним кредитором російської економіки.
Банк у співпраці з більш ніж 35 000 юридичних осіб і спеціалізується, як на обслуговуванні підприємств малого та середнього бізнесу, так і бюджетних організацій. Це підприємства різних галузей промисловості: нафтогазових, хімічних, металургійних, транспортних, сільськогосподарських, агропромислового комплексу, харчової, деревопереробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, будівельних організацій, страхових компаній, представництв і філій іноземних фірм.
У структурі зобов'язань Ощадбанку переважають кошти фізичних осіб і корпоративних клієнтів, загальна сума яких в кінці 2012 року склала 10200000000000 руб., або 75,5% зобов'язань.
Сбербанк значно збільшив запозичення в банківських організаціях - на 920 млрд руб. (Приріст на 172,8% відносно рівня 2011 року), причому 66,7% цієї суми операції РЕПО, в основному з ЦБ РФ.
Обсяг депозитів фізичних осіб у 2012 році зріс на 21,9%, без урахування придбань - на 14,0%. Сума коштів на поточних рахунках фізичних осіб збільшилася на 30,1%, без урахування придбань - на 12,1%. Частка поточних рахунків у сукупних засобах фізичних осіб до кінця 2012 року досягла 20,1%.
Обсяг випущених боргових зобов'язань в 2012 році збільшився на 423 млрд руб. Більше половини приросту забезпечило збільшення ощадних сертифікатів (на 217 400 000 000 руб.). Крім того, в рамках програм середньострокових нот (MTN) і програми єврокомерційні паперів (ECP) «Ощадбанк Росії» випустив ноти участі на суму 138 100 000 000 руб. Обсяг випущених облігацій, номінованих в доларах США, євро, турецьких лірах, білоруських рублях і українських гривнях, склав 34,4 млрд руб.
Не менш важливим показником є ??коефіцієнт достатності капіталу. На основі підсумками 2012 року коефіцієнт достатності основного банківського капіталу зріс до 10,4%....
