гранично допустимих рівнів ризиків за напрямками діяльності Банку, а також чіткий розподіл функцій і відповідальності працівників Банку);
забезпечення наявності капіталу Банку, достатнього для покриття можливих збитків від діяльності Банку;
хеджування (проведення компенсуючих ризик операцій);
прийняття (визнання) банківських ризиків на прийнятному для Банку рівні.
Безпосереднє управління банківськими ризиками в основному здійснюється на тому рівні Банку та в рамках того структурного підрозділу (філії) Банку, де ризик виникає; контроль банківських ризиків - на вищих рівнях управління (Загальні збори акціонерів Банку, Спостережна рада Банку, Правління Банку), а також за допомогою функцій незалежної перевірки (внутрішній і зовнішній аудит).
Вищим колегіальним виконавчим органом Банку, відповідальним за реалізацію процесу ризик-менеджменту в Банку, є Правління Банку.
Керівники структурних підрозділів (філій) Банку є відповідальними за організацію та реалізацію процесу управління банківськими ризиками в підпорядкованих їм підрозділах (у рамках функціональних обов'язків, покладених на них наказами, розпорядженнями, посадовими інструкціями, довіреностями, Політикою, Положенням про відповідному структурному підрозділі (філії) Банку, іншими локальними нормативними правовими актами), а також за результати діяльності від прийняття банківських ризиків.
Для реалізації цілей Політики вищі органи управління Банку, колегіальні органи та структурні підрозділи Банку беруть участь в системі управління ризиками в наступних напрямках:
) Збори акціонерів розуміє потребу Банку в розмірі необхідного для його діяльності капіталу.
) Спостережна рада Банку розуміє основні банківські ризики, властиві діяльності Банку, під якими в цілях Політики відповідно до рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду розуміються кредитний ризик, ринковий ризик (в т.ч. процентний ризик) , операційний ризик, ризик ліквідності; регулярно (але не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність реалізації цієї Політики; стверджує бізнес-план Банку; контролює діяльність відділу внутрішнього аудиту.
) Правління Банку розглядає проект бізнес-план Банку, в якому враховується економічне оточення Банку, його фінансовий стан і банківські ризики, яким піддається або може піддатися Банк при реалізації даного плану; розуміє банківські ризики, притаманні діяльності Банку; визначає прийнятні рівні банківського ризику; надає Наглядовій раді інформацію щодо реалізації бізнес-плану Банку.
) Відділ внутрішнього аудиту проводить незалежний контроль функціонування системи управління банківськими ризиками, визначаючи відповідність дій та операцій, здійснюваних працівниками Банку, вимогам чинного законодавства, локальних нормативних правових актів Банку, звіти, про що подає Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку. При необхідності даний відділ отримує від структурних підрозділів (філій) Банку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді документи, звітність, первинні документи, іншу інформацію, необхідну для оцінки ефективної реалізації Політики та контролю системи управління банківськими ризиками. Здійснює розробку та реалізацію заходів (у тому числі, не передбачених Політикою) щодо підвищення ефективності системи управління банківськими ризиками.
) Сектор з управління банківськими ризиками, в завдання якого входить контроль за дотриманням політики і процедур з управління за ризиками, здійснює моніторинг стану, аналіз і оцінку банківських ризиків в цілому по Банку, проведення стрес - тестування банківських ризиків , згідно з чинною, ідентифікацію та аналіз факторів, що підвищують банківські ризики; розробку заходів з ефективного управління та обмеженню (зниження) рівнів банківських ризиків.
Реформування організаційної структури Банку (впровадження нових банківських продуктів) здійснюється з урахуванням аналізу банківських ризиків, потенційно властивих новому структурному підрозділу (філії) Банку (новому банківському продукту).
У 2011 році в Банку на постійній основі здійснювалося виявлення, оцінка та контроль рівня операційного, кредитного, ринкового ризиків і ризику ліквідності.
Нижче наведена оцінка рівнів ризиків ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» у 2011 році, проведена відповідно до Політики:
) Ризик ліквідності. Протягом усього 2011 року банком виконувалися всі обов'язкові нормативи ліквідності, затверджені ЦБ РФ, у зв'язку, з чим рівень ризику ліквідності визнається прийнятним.
Підтримці необхідного рівня ліквідності сприяло зростання ресурсів банку, а також високий рівень ліквідних активів у...
