структурі активів банку (з розрахунку ліквідності).
Станом на 01.01.12 показник співвідношення ліквідних і сумарних активів банку (при встановленому ЦБ РФ нормативі - не менше 20%) склав 25,32%.
Контроль, оцінка та управління ризиком ліквідності в ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» здійснюється на основі:
контролю та прогнозування обов'язкових нормативів ліквідності Банку з урахуванням дотримання більш консервативних внутрішніх лімітів. Для прогнозування і розрахунку нормативів використовується модель потоків платежів у різних валютах;
сценарного підходу до прогнозування структури балансу на найближчий квартал і рік з метою оцінки необхідних обсягів фондування та визначення стратегії по залученню коштів в залежності від реалізуються трендів розвитку основних статей активів і пасивів Банку.
Протягом перших трьох кварталі 2011 р ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» проводив політику управління ліквідністю, концентруючись на прогнозі загального профілю ліквідності Банку у всіх валютах, так як дефіцит однієї валюти компенсувався надлишком інший. В якості одного з ключових показників, що сигналізують про необхідність вживання заходів для поліпшення ліквідності, був внутрішній ліміт рівня нормативу поточної ліквідності Н3. Для оперативного управління ліквідністю використовувалося залучення коштів шляхом операцій прямого РЕПО.
В останньому кварталі 2011 р в результаті поступової девальвації рубля відбувся відтік клієнтських коштів в рублях, спровокувавши дефіцит рублевої ліквідності на внутрішньому банківському ринку. У зв'язку з високим рівнем ставок залучення рублів на ринку свопів можливості компенсації дефіциту рублевої ліквідності за рахунок наявного надлишку іноземної валюти були обмежені. Виникла необхідність управління ризиком ліквідності в різних валютах і переходу від контролю обов'язкових нормативів ліквідності до контролю дотримання необхідного фізичного обсягу ліквідності.
На довгострокову ліквідність Банку вплинули субординовані кредити від Банку Росії на загальну суму 12288млн. руб.
2) Кредитний ризик. Впродовж 2011 року банком виконувалися всі нормативи обмеження кредитного ризику, встановлені ЦБ РФ. При виконанні всіх обов'язкових нормативів кредитного ризику, затверджених ЦБ РФ, рівень кредитного ризику визнається прийнятним.
Чистий прибуток за результатами першого півріччя 2011 року склала 5121000000. руб., що значно перевищує аналогічний показник минулого року.
Банк володіє збалансованою позицією по ліквідності, яка дозволяє ефективно управляти своїми зобов'язаннями. Грошові та прирівняні до них кошти складають понад 10,8 млрд. Руб., Портфель високоліквідних облігацій дорівнює 8900000000. Руб. Сукупний чистий позиція на 12 місяців дорівнює 30200000000. Руб. і ідентична даними станом на 30 червня 2010 року.
Частка депозитів і поточних рахунків в зобов'язаннях Банку досягла 27%, в порівнянні з 17% на кінець 2009 року.
Власний капітал виріс на 29,89% за рік і досяг 12955000000. руб.
Ефективна політика Банку з управління ризиками дозволила істотно поліпшити якість кредитного портфеля: рівень простроченої заборгованості більше 90 днів (NPL) склав 9,7% від кредитного портфеля (12,9% на 31 червня 2010 року), за12 місяців 2011 року вартість ризику впала до 4,2% річних (11,9% на 31 грудня 2010 року)
ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» є одним з найуспішніших в Росії банків у сегменті кредитування населення з часткою ринку близько 27% в сегменті споживчого кредитування і 6,2% в сегменті кредитних карт.
Протягом другого кварталу 2011 року Банк стабілізував кредитний портфель за рахунок пропозиції конкурентоспроможних кредитних продуктів. Одним з конкурентних переваг ВАТ «Уральський Банк Реконструкції та Розвитку» является його клієнтська база, яка налічує понад 18600000. осіб станом на 31 грудня 2011 року. Це дозволяє Банку ефективно здійснювати крос-продажу своїх продуктів і послуг.
З метою забезпечення стійкості в умовах кризи, що розвивається Банк продовжував дотримуватися консервативного підходу до прийнятою на себе кредитним ризиками створював адекватні резерви на можливі втрати по кредитах. При створенні резервів Банк проводив ретельний аналіз позичальника, рівня його поточної ліквідності і боргового навантаження, приймаючи в розрахунок джерела погашення кредиту і їх надійність, якість і ліквідність забезпечення.
Ставлення створених Банком резервів до кредитного портфелю (коефіцієнт резервування) становить 3,19%, при цьому частка простроченої більше 30 днів заборгованості становить 3,18% кредитного портфеля, а час...
