іцДепозіти4 288 764 206 2914,83 605 050 230 1026,4 Поточні счета840 2954 7020,6576 6652 6280,5 Ітого5 129 059 210 9934,14 181 715 232 7305,6 ІТОГО7 035 657 247 5733,55 891 920 271 5664,6
Процентні витрати за субординованим зобов'язаннями
Скорочення процентних витрат і середньої вартості по субординованих позик в 2011 році пов'язане з погашенням в травні 2010 року частини субординованого позики (200 млрд. руб.), отриманого від Банку Росії, а також зі зниженням відсоткової ставки за даному субординованим позиці з 8 до 6,5% у липні 2010 року.
Процентні витрати за залученими коштами банків
Процентні витрати за залученими коштами банків зросли більш ніж в 3 рази, що пов'язано в першу чергу зі збільшенням обсягів залучених коштів від Банку Росії в IV кварталі 2011 року. Дані запозичення Група здійснювала у зв'язку з необхідністю забезпечення зростаючого попиту на кредити з боку клієнтів. p align="justify"> Чистий процентний дохід
Чистий процентний дохід Групи в 2011 році склав 561,0 млрд. руб., що на 17,1% перевищує аналогічний показник 2010 року. У таблиці нижче представлені значення прибутковості активів та вартості зобов'язань, а також показники процентного спреду та процентної маржі за 2010 і 2011 роки. br/>
млн. руб.20112010 середнє значення за годпроцентние доходи/(процентні та аналогічні витрати) середня прибутковість/вартість,% середнє значення за годпроцентние доходи/(процентні та аналогічні витрати) середня прибутковість/вартість,% Активи, які генерують процентні доходи8 806 778 850 6249,77 532 447795 64610,6 язання, генеруючі процентні та аналогічні расходи7 968 ​​249 289 5983,66 702 232 316 5434,7 Чисті процентні доходи 561 026 479 103 Чистий процентний спред 6,1 5,9 Чиста процентна маржа 6,4 6,4
Нижче представлені фактори, що впливають на величину маржі в 2011 і 2010 роках:
20112010Маржа за попередній год6, 377,61 Прибутковість кредиту в юридичним особам-1 ,08-1, 28Доходность кредиту фізичним особам-0, 020,03 Прибутковість коштів у банках-0, 020,01 Прибутковість цінних бумаг0 ,00-0, 44Структура працюючих актівов0 ,22-0, 42Стоімость коштів юридичних ліц0, 080,32 Вартість коштів фізичних ліц0, 830,25 Вартість коштів банків-0, 030,07 Вартість власних цінних буму г і субординованих займов0, 110,07 Структура залучених коштів-0, 030,01 Ставлення працюючих активів до залучених коштів -0,060,14 Маржа за звітний год6, 376,37
Маржа залишалася стабільною протягом 2011 року - 6,4%.
<# "justify"> млн. руб.Фактор об'емаФактор процентної ставкіІзмененіе процентних доходів/расходовАКТІВИКредіти та аванси кліентам138 334 (78548) 59 786Долговие цінні папери, наявні для продажу (15 443) (352) (15 795) Кредити банкам, кореспондентські рахунки та депозити "овернайт" в банках651 (1 742) (1091) Боргові інвестиційні цінні папери до погашенія15 6042 09417 698Прочіе боргові цінні папери, зміна справедливої вЂ‹вЂ‹вартості яких відображається через рахунки прибутків і збитків (1934) (218) (2 152) Боргові торгові цінні папери (1343 ) (2125) (3468) Зміна процентних доходов135 869 (80891) 54 978ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСредства фізичних осіб (38 971) 60 70821 737Средства корпоративних клієнтів (3 768) 6 0242 256Субордінірованний долг5 0233 6848 707Прочіе позикові кошти (2 226) (360) (2 586) Власні цінні папери (2 179) 2 777598Средства банків (1870) (1897) (3767) Зміна процентних витрат (43991) 70 93 626 945ІЗМЕНЕНІЕ Чистий процентний ДОХОДА91 878 (9955) 81923
Як видно з наведеної таблиці, на динаміку чистого процентного доходу визначальний вплив надали чотири основні чинники:
В· зростання обсягів кредитування, вплив якого було частково нейтралізовано зниженням прибутковості кредитного портфеля в 2011 році в порівнянні з 2010 роком;
В· стійке зниження вартості залучення коштів фізичних осіб протягом 2010 і 2011 років як результат погашення довгострокових вкладів з високими процентними ставками, залучених в період фінансової кризи;
В· значне збільшення процентних доходів за цінними паперами, дзвінком до погашення, внаслідок зростання портфеля даних цінних паперів;
В· зниження портфеля боргових інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу, головним чином у зв'язку з погашенням облігацій Банку Росії в першому півріччі 2011 року.
* Процентний спред - різниця між прибутковістю активів, що генерують процентні доходи, та вартістю зобов'язань, що генерують процентні витрати.
Чисті комісійні доходи
млн. руб.20112010Ізмененіе,% Комісійні доходи15...
