іняти місце розташування банкоматів (за наявності резервних місць), зміцнювати банкомати, управляти лімітами завантаження банкоматів , вводити додаткові способи захисту систем ДБО, забезпечувати страхове покриття і т.д.). Відзначимо, що в інших галузях господарської діяльності при настанні аварії на одній ділянці автоматично перевіряють всі інші дійові ділянки з метою попередження повторних аварій. Автори вважають даний підхід абсолютно правильним.
Аналіз зовнішніх операційних ризиків дозволяє зрозуміти, які системи захисту тієї чи іншої банківської послуги найбільш ефективні, і забезпечити новий банківський продукт надійною системою захисту.
) Оцінка операційного ризику.
У міжнародній банківській практиці застосовують такі методи оцінки резерву капіталу під операційні ризики.
а) Підхід на основі базового індикатора (Basic Indicator Approach, BIA).
Спрощений підхід до розрахунку розміру резерву капіталу під операційні ризики на основі базового індикатора передбачає пряму залежність рівня операційного ризику від масштабів діяльності організації. Природно, що при цьому не враховуються ні внутрішні процедури контролю, ні схильність ризику в різних напрямках діяльності.
б) Стандартний підхід (The Standardized Approach, TSA).
Даний підхід заснований на виділенні кількох типових напрямків діяльності кредитної організації та визначенні розміру капіталу, що резервується по кожному з них. Такий підхід є більш точним, ніж BIA.
в) Альтернативний стандартний підхід (Alternative Standardized Approach, ASA).
Відмінність даного підходу від стандартного полягає в тому, що для таких напрямків діяльності, як банківське обслуговування фізичних та юридичних осіб, розрахунок величини резервів виробляють не на підставі показника середнього валового доходу, а на підставі величини середніх залишків на відповідних балансових рахунках.
г) бальною-ваговий метод (метод оціночних карт)
Для визначення величини потенційних збитків на підставі експертних оцінок вибирають найбільш інформативні для цілей управління операційним ризиком аналітичні показники і встановлюють їх відносну значимість, потім обрані показники зводять в спеціальні таблиці (оціночні карти). Отримані результати обробляють з урахуванням заданих вагових коефіцієнтів і зіставляють за напрямками діяльності кредитної організації, окремих видах банківських операцій і операцій. На підставі розрахованих значень будують карти операційних ризиків, наочно демонструють ймовірність появи операційних ризиків і розміри можливих втрат по кожному напрямку діяльності організації.
д) Статистичний аналіз розподілу фактичних збитків.
Методи, засновані на застосуванні статистичного аналізу, дозволяють скласти прогноз потенційних операційних збитків виходячи з величини операційних збитків, отриманих у минулому. У ході застосування цих методів в якості вихідних параметрів рекомендується використовувати інформацію про реально понесених операційних збитках, накопичену в аналітичній базі даних.
е) Моделювання (сценарний аналіз).
У рамках методу моделювання (сценарного аналізу) величини операційних ризиків експертним шляхом визначають м...
