льної оцінки кредитоспроможності.
Їх вибір напряму залежить від наявності інформації про позичальника і рівнем її документального підтвердження. Але найчастіше, в анкетах і документах, який пред'являє позичальник, міститься достатньо інформації для проведення первинних робіт з скорингу.
Скорингові системи дають можливість точно оцінити кредитоспроможність позичальника, для того, що б зменшити відсоток ризику не виплат кредитів банку. Деякі банки, для залучення клієнтів, надають допомогу в отриманні кредиту безробітним, працюючим і пенсіонерам.
При цьому сам скоринг трохи спрощується.
Під час розробки власних скорингових систем банками, так і при покупці систем, які пропонуються на ринку, дуже важливо оцінити ефективність купується скорингової системи. Адже саме від неї залежить рівень відсотка невиплат кредитів, а, отже, і зайвого головного болю для банків.
Отже, до основних недоліків скорингової системи оцінки кредитоспроможності потенційних клієнтів ВАТ «Альфа-Банк» відносяться:
Таблиця 4
Скорингові бали позичальника
ПоказательДіапазон значенійСкорінг-баллВозраст заемщікаДо 35 лет7, 60От 35 до 45 лет29, 68От 45 років до 6535,87 Від 65 років і вище 25, 40ОбразованіеВисшее29, 82Среднее спеціальное20, 85Среднее22, 71Состоіт чи в бракеДа29, 46Нет9, 38Налічіе кредиту в прошломДа40, 55Нет13, 91Стаж работиДо 1 року15, 00От 1 до 3 лет18, 14От 3 до 6 лет19, 85Свише 6 лет23, 74Налічіе автомобіляДа51, 69Нет15, 93Налічіе квартіриДа60, 88Нет30, 15деятельностіХіміческая34, 72
3.3 Оцінка кредитного ризику при споживчому кредитуванні
Для розгляду шляхів поліпшення кредитної політики Банку охарактеризуємо поняття кредитного ризику.
Кредитний ризик (ризик контрагента) являє собою ризик порушення боржником умов договору чи іншого способу невиконання зобов'язань. [62] Такий ризик виникає в тих областях діяльності, де успіх залежить від результатів роботи позичальника, контрагента або емітента. Відповідно, управління кредитним ризиком грунтується на виявленні причин неможливості або небажання виконувати зобов'язання і визначенні методів зниження ризиків. Послідовник?? Ость управління кредитним ризиком та ж, що і по інших видах ризику:
) Ідентифікація кредитного ризику. Визначення наявності кредитного ризику в різних операціях. Створення портфелів ризику.
) Якісна і кількісна оцінка ризику. Створення методик розрахунку рівня ризику на основі виявлення причин неможливості або небажання повертати позикові кошти і визначенні методів зниження ризиків.
) Планування ризику як складова частина стратегії банку.
) Лімітування ризику.
) Створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику.
Отже, перший етап-ідентифікація кредитного ризику.
Структура кредитного ризику неоднорідна. Виділяються 3 види кредитного ризику: кредитування контрагента або ризик виплати, ризик розрахунковий, ризик предрасчетний. Склад зазначених ризиків наведено в табл.4.
Таблиця 4. Характеристика різних видів кредитного ризику
...
