трументів Стратегічний ріскФінансовие ріскіРіск процентної ставки Кредитний ризик Ризик ліквідності Позабалансовий ризик Валютний ризик Ризик використання позикового капіталу
Таким чином, у представленій класифікації ключовим критерієм розподілу ризиків є здатність банку контролювати фактори їх виникнення (групи і класи ризиків розташовані в таблиці в міру зростання такої здатності). Відповідно, на першому етапі в різні групи були виділені ризики системні (зовнішні) та індивідуальні для кожного фінансового посередника (внутрішні), далі, залежно від сфери виникнення, виявлено: чотири класи ризиків.
Ризики операційного середовища банк приймає на себе як регульована фірма, що є ключовою ланкою платіжної системи. Вони поєднують у собі ті ризики, які стоять на сторожі інтересів банку, але за допомогою яких над банком здійснюється контроль, а також ті, які генеруються середовищем діяльності комерційного банку. Законодавчий ризик виникає у зв'язку зі зміною законодавства, що стосується діяльності комерційних банків. Правові та нормативні ризики полягають в тому, що деякі правила можуть поставити банк у невигідне становище по відношенню до конкурентів, а також у постійно існуючій загрозі виникнення нових правил, несприятливих для банку. Ризики конкуренції обумовлені тим, що банківські продукти та послуги надають фінансові та нефінансові фірми, що є як резидентами, так і нерезидентами, утворюючи три шари конкуренції (між банками, банками та небанківськими фінансовими інститутами, резидентами і нерезидентами). Економічні ризики пов'язані з національними та регіональними економічними факторами, здатними істотно вплинути на діяльність банку. Ризик країни є більш серйозним кредитним ризиком, ніж той, який приймає на себе фінансовий посередник, коли вкладає кошти у вітчизняні активи. Це пов'язано з тим, що, по-перше, уряд країни може заборонити виплату заборгованості або обмежити платежі через дефіцит іноземної валюти або політичних причин, а, по-друге, утримувачі вимог до іноземних позичальників піддаються більшому ризику неповернення у разі банкрутства контрагента, ніж інвестори вітчизняних боржників, що мають можливість звернутися до суду у справах про банкрутство.
Ризики управління містять у собі ризик шахрайства з боку персоналу банку, ризик неефективної організації, ризик нездатності керівництва банку приймати тверді доцільні рішення, а також ризик того, що банківська система винагород не забезпечує відповідного стимулу.
Ризики, пов'язані з постачанням фінансових послуг, виникають у процесі надання банківських послуг і продуктів і поділяються на технологічний, операційний, стратегічний ризики і ризик впровадження нової продукції. Технологічний ризик виникає у кожному випадку, коли наявна система надання послуг стає менш ефективною, ніж новостворена. Технологічний ризик виникає, коли інвестиції в технологію не призводять до очікуваного зниження витрат від економії масштабу або меж. Негативний ефект масштабу, наприклад, є наслідок надмірної (невикористовуваної) потужності, зайвої технології, та/або неефективної бюрократичної організації підприємства, що веде до уповільнення його зростання. Технологічний ризик для банку загрожує втратою конкурентоспроможності, в довгостроковій перспективі, банкрутством. І, навпаки, вигоди від інвестицій в технологію можуть забезпечити значні переваги перед конкурентами, а також надати можливості для створення і впровадження нових банківських продуктів і послуг. Операційний ризик, іноді званий ризиком тягаря, полягає в здатності банку надавати фінансові послуги прибутковим способом. Тобто, як здатність надавати послуги, так і здатність контролювати витрати, пов'язані з наданням цих послуг, в рівній мірі є важливими елементами. Операційний ризик частково належить до технологічного ризику і може бути результатом неправильного спрацьовування технології або поломки систем підтримки операційного відділу банку. Ризик упровадження нових фінансових інструментів пов'язаний з пропозицією нових видів банківських продуктів і послуг. Подібні проблеми виникають в тому випадку, коли попит на нові види послуг менше очікуваного, витрати вище очікуваних, а дії керівництва банку на новому ринку не надто продумані. Стратегічний ризик відображає здатність банку вибирати географічні та продуктові сегменти, імовірно прибуткові для банку в майбутньому, з урахуванням комплексного аналізу майбутньої операційного середовища.
1.2 Регулювання системи ризик менеджменту
Регулювання являє собою сукупність методів, спрямованих на захист банку від ризику. Ці методи умовно можна розділити на чотири групи:
) методи запобігання ризиків;
) методи перекладу ризиків;
) методи розподілу ризиків;
) методи поглинання ризиків. <...
