tify">. Етап оцінки якості моделі, на якому перевіряються достовірність та адекватність моделі. Створена модель повинна бути адекватна реальному економічному процесу. При незадовільному якості моделі повертаються до другого етапу моделювання.
. Етап інтерпретації результатів моделювання.
Цілі економетричного дослідження:
1) аналіз досліджуваного економічного процесу (явища, об'єкта);
2) прогноз економічних показників, що характеризують досліджуваний процес (явище, об'єкт);
) моделювання поведінки процесу (явища, об'єкта) при різних значеннях факторних змінних;
) формування управлінських рішень.
Кількість змінних, включених в економетричну модель, не повинно бути занадто великим і повинно бути теоретично обгрунтованим. У моделі повинна бути відсутнім функціональна або тісний кореляційний зв'язок між факторними змінними, тому це може призвести до явища мультиколінеарності.
При формуванні вихідної інформації для економетричної моделі надзвичайно важливою проблемою є вибір показників, адекватних суті досліджуваних явищ. Часто економетрична модель будується саме для вираження закономірності, що існує між явищами. Слід звернути увагу на певну підміну понять, яка зазвичай відбувається на першому етапі побудови моделі при переході від змістовного аналізу явищ до формування відображають їх рівні кількісних характеристик (показників). У ході змістовного аналізу явище часто розглядається на якісному рівні. Однак при побудові моделі використовується вихідна інформація, набори показників, які виражають ці явища, їх властивості, тенденції у вигляді кількісних характеристик.
Для традиційних напрямків досліджень проблема обгрунтування складу показників зазвичай вважається вирішеною. Наприклад, в дослідженнях продуктивності праці, макроекономічному аналізі зазвичай розглядаються вже усталені набори показників, значення яких публікуються в статистичних збірниках, наукових звітах і т.п. Їх прикладом є виробіток на одного працюючого як показник, що виражає явище «продуктивність праці», обсяги ВВП (показник результативності економіки), обсяг основних фондів (показник рівня матеріальної забезпеченості виробничого процесу, економіки) і т.д. Разом з тим у ряді областей економетричних досліджень такі системи показників не можуть бути сформовані настільки однозначно. Часто одне і те ж явище може бути виражено альтернативними варіантами показників. У відсутність об'єктивних даних в економетричних дослідженнях допускається заміна одного показника іншим, побічно відображає те саме явище. Наприклад, середньодушовий дохід як показник матеріального рівня життя може бути замінений на середньорічний товарообіг на одного жителя регіону тощо Неправильний вибір показника, що представляє розглядається явище в моделі, може істотно вплинути на її якість, у зв'язку з чим до проблеми обгрунтування складу показників (змінних) економетричної моделі на практиці слід ставитися з граничною увагою.
Розглядаючи проблему вибору конкретного виду функції, слід зазначити, що в практиці економетричних досліджень використовується досить широке коло функціональних залежностей між змінними, найбільш часто використовуються: лінійна, права напівлогарифмічний, статечна, гіперболічна, логарифмічна гіперболічна, зворотна лінійна (функція Торнквиста), функція з постійною еластичністю заміни, експоненціальна функція. На практиці можуть зустрітися і комбінації розглянутих вище залежностей, наприклад,
економетрика моделювання лінійний регресія
.
Більшість функцій за допомогою певного набору перетворень можуть бути приведені до лінійної форми. Наприклад, якщо і пов'язані залежністю, то ввівши змінні, отримаємо вираз з точністю до перетворення вихідних факторів.
У практичних дослідженнях часто, використовуючи перетворення і, степенную модель перетворять до лінійного вигляду, що зв'язує логарифми змінних і. Однак слід зауважити, що в даному випадку, з точки зору математики, таке перетворення не зовсім коректно через адитивності помилки у вираженні, тому значення коефіцієнтів лінійної (щодо логарифмів змінних) моделі не можна в загальному випадку вважати рівними відповідним значенням статечного аналога.
На прикладі лінійної економетричної моделі можна представити ще одну форму моделей такого типу - моделей, в яких відсутній вільний коефіцієнт:
.
У багатьох практичних дослідженнях строгі теоретичні концепції, попередні допущення про змістовні сторони взаємодії між явищами відступають на другий план. Для них головне - побудова рівняння, досить точно виражає взаємозв'язки, адекватні тенденціям зміни змінних і на тимчасовому інтервалі (1, Т). Більше того, часто саме вдала форма рівняння економет...
