тому, що їх вигляд і значення параметрів відомі. Регресійні рівняння, що входять до складу системи, називаються поведінковими рівняннями. Значення параметрів цих рівнянь є невідомими і підлягають оцінюванню. Прикладом системи одночасних рівнянь служить модель попиту та пропозиції.
У економетричному моделюванні найбільш поширеними є наступні економетричні моделі: а) моделі споживчого та ощадного поведінки; б) моделі взаємозв'язку ризику і прибутковості цінних паперів; в) моделі пропозиції праці; г) макроекономічні моделі; д) моделі інвестицій.
У економетрики застосовуються два основних типи вибіркових даних: просторові дані і тимчасові дані.
Існують певні відмінності часового ряду (або ряду динаміки) від просторової вибірки: 1) елементи ряду динаміки природним чином впорядковані в часі на відміну від просторових даних; 2) елементи ряду динаміки не є статистично незалежними на відміну від елементів випадкової просторової вибірки, тобто вони схильні залежності між минулими і справжніми спостереженнями часового ряду (автокореляції); 3) елементи ряду динаміки не є однаково розподіленими величинами.
Набір змінних - це сукупність економічної інформації, що характеризує досліджуваний процес або об'єкт. У економетричної моделі використовуються:
) результативні (залежні) змінні, які в економетрики називаються пояснюють змінних;
) факторні (незалежні) змінні, які в економетрики називаються пояснюючими змінними.
Серед змінних, що характеризують сутність досліджуваних економічних явищ або процесів, що включаються в економетричну модель, виділяють: екзогенні (незалежні) змінні, ендогенні (залежні або взаємозалежні) змінні, лагові (екзогенні або ендогенні) змінні, зумовлені ( пояснюють) змінні.
Основна мета економетричного моделювання - охарактеризувати значення однієї або декількох поточних ендогенних змінних залежно від значень зумовлених (пояснюють) змінних.
2. Проблеми побудови економетричних моделей
Побудова економетричної моделі є центральною проблемою будь-якого економетричного дослідження, оскільки її якість визначає достовірність та обгрунтованість результатів аналізу тенденцій розвитку, прогнозів розглянутих соціально-економічних явищ і процесів, а також випливають з них висновків, у тому числі і з питань розробки необхідних управлінських заходів. У економетричних дослідженнях звичайно передбачається, що закономірності модельованого процесу складаються під впливом інших явищ, факторів.
Узагальнена форма економетричної моделі, яка описує закономірності розвитку якого-небудь соціально-економічного процесу або явища, позначеного змінної, залежно від рівнів впливають на нього зовнішніх процесів чи явищ, факторів,, можна представити таким рівнянням:
,
де - функція, що виражає вигляд і структуру взаємозв'язків між рівнями змінних і в моменти часу, Т (або на інтервалах);
- вектор значень незалежних змінних (факторів) в момент часу;
- вектор параметрів моделі; параметр виражає ступінь впливу фактора на змінну у на всьому розглянутому інтервалі (1, Т);- Постійна моделі;
- випадкова помилка моделі в момент, щодо властивостей і характеристик якої зазвичай висуваються деякі додаткові припущення.
Основні етапи економетричного моделювання:
1. Постановочний етап, на якому визначаються кінцеві цілі і завдання дослідження, а також число включених в модель факторних і результативних змінних.
2. Апріорний етап, на якому здійснюється теоретичний аналіз сутності досліджуваного процесу, а також формалізується апріорна інформація.
. Етап параметризації, на якому відбувається вибір загального вигляду моделі, а також визначається склад і форми формують її зв'язків.
Завдання, які вирішуються на етапі параметризації:
1) завдання вибору найбільш підходящого виду функціональної залежності результативної змінної від факторних змінних. При виникненні ситуації вибору між лінійної і нелінійної формами залежності перевага завжди віддається лінійній формі як більш простий;
2) задача специфікації моделі:
а) апроксимація математичної формою виявлених зв'язків і співвідношень між параметрами моделі;
б) визначення залежних і незалежних змінних;
в) вираз вихідних передумов і обмежень моделі.
. Інформаційний етап, на якому збирається необхідна статистична інформація і здійснюється аналіз якості зібраних даних.
. Етап ідентифікації моделі, на якому реалізується статистичний аналіз моделі і відбувається оцінювання її параметрів.
