ризводить до частого банкрутства. Великі фірми більш інертні, але і більш стійкі. p align="justify"> За сферою виникнення банківські ризики можуть бути зовнішніми і внутрішніми. (Табл. 1). p align="justify"> Таблиця 1
Рівні ризиків Види рісковРіскі макрорівня - це ризики, зумовлює зовнішніми стосовно банку макроекономічними та нормативно-правовими умовами діяльності. Це зовнішні ризики, які пов'язані із змінами ситуації економіки в цілому, вони не залежать від діяльності самого банку - їх потрібно по можливості передбачати і пристосовуватися до нім.Текущая ємність і прибутковість вітчизняних і міжнародних фінансових ринків, на яких банк проводить операції та угоди, не відповідає інтересам банку. Негативні загальні та структурні (галузеві та регіональні) тенденції економічного розвитку. Несприятливі зміни вітчизняних і зарубіжних нормативно-правових умов банківської деятельності.Ріскі мікрорівня - це ризики втрати ліквідності, і зниження вартості капіталу. Вони поєднують в собі елементи як внутрішніх, так і зовнішніх ризиків. Багато що залежить від якості компетентності управлінського апарату банку, і в той же час на внутрішніх і зарубіжних ринках діє безліч факторів, що породжують зовнішні по відношенню до банку ріскі.Кредітний ризик Ризик країни Ризик непереказу коштів Ринковий ризик Операційний ризик Процентний ризик Ризик втрати ліквідності Правовий ризик Ризик втрати репутації банку Розкрадання ценностейРіскі індивідуального рівня (ризики співробітника) Внутрішні ризики, рівень яких докорінно залежить не тільки від професіоналізму, скільки від порядності службовців банку. Проведення угод та операцій, що завдають банку збиток, приховування результатів цих операцій. Залучення банку в комерційні взаємини з тіньовою економікою. p align="justify"> Внутрішні ризики залежать від специфіки банку, характеру його діяльності (операцій) і складу його клієнтів і контрагентів. Внутрішні ризики - це ризики, обумовлені діяльністю самого банку, його клієнтів або його контрагентів. На рівень внутрішніх ризиків впливають: ділова активність керівництва банку, вибір правильної стратегії і тактики банку і т.д.
Зовнішні ризики у своїй сукупності зазвичай характеризуються також просторовим аспектом, що означає, що різним (регіонам) республікам, різним країнам чи групам країн в кожен даний момент притаманні особливе поєднання і специфічна міра гостроти зовнішніх ризиків, що зумовлюють особливу привабливість чи непривабливість даного регіону або даної країни з точки зору банківської діяльності.
Розглянемо класифікацію внутрішніх ризиків докладніше. Отже, почнемо з кредитного ризику. Кредитний ризик , обумовлений нездатністю або небажанням партнера діяти відповідно до умов договору, є основним ризиком, з яким стикаються банки в процесі своєї діяльності. Цей ризик виникає при вчиненні кредитних операцій, а також при операціях з цінними паперами, іншими фінансовими активами, при видачі банком гарантій, акцептів та інших операцій.
Ринкові ризики виникають у міру того, як відбуваються непередбачені і несприятливі зміни кон'юнктури на кредитному ринку, ринках цінних паперів. Валюти, дорогоцінних металів. Специфічним елементом ринкового ризику є валютний ризик.
Процентні ризики - це ризики, які пов'язані з скороченням або втратою банківської прибутку у зв'язку із зменшенням процентної маржі. Іншими словами дані ризики пов'язані з перевищенням середньої вартості коштів банку, які залучені над середньою вартістю розміщуваних активів.
Валютні ризики представляють собою ризик курсових втрат, який пов'язаний із здійсненням операцій в іноземній валюті на національному та світових валютних ринках. Ймовірність втрат виникає в результаті непередбачуваності валютних курсів.
Зовнішні ризики поділяються на:
ризик країни позначає ризик фінансових втрат, які можуть виникнути у банків у процесі надання закордонних позик, придбання фінансових зобов'язань нерезидентів або кредитування клієнтів-резидентів , залучених у зовнішньоекономічну діяльність. Ризик країни охоплює широкий спектр ризиків, пов'язаних з економічною, політичною і соціальною середовищем іншої країни.
Операційний ризик обумовлений порушеннями процесу внутрішньобанківського контролю та управління банком, а також можливими збоями в операційних системах, особливо в тих, в яких здійснюються платежі та електронна обробка даних.
Ризик стихійних лих (форс-мажорних обставин) залежить від наявності або відсутнос...
