Реферат Економічний ризико та методи его вімірювання

1

6

17

15

10

А4

12

23

13

6

10

А5

17

6

10

14

19

розв'язок

Оптимальна альтернатива за крітерієм Байєса знаходится за формулами:

Для F + Аі * = max i {V (Ai, Sj) * Pj}; (5)

Для F - Аі * = min i {V (Ai, Sj) * Pj}. (6)

Мі знаходимо оптимальної альтернативи випуску ПРОДУКЦІЇ з точки зору максімізації прібутків, тоб функціонал оцінювання має позитивний інгредієнт - F + и будемо використовуват відповідні формули. Всі розрахунки показані в табл.12

Таблиця 12

Вибір оптимального решение за крітерієм Байєса

Варі-анти рі-

Варіанти станів середовища

V (Ai, Sj) * Pj

max i {V (Ai, Sj) * Pj}

шень

S1

S2

S3

S4

S5

А2 *

А1

7

8

6

17

22

7 * 0,1 +8 * 0,2 +6 * 0,3 +17 * 0,25 +22 * 0,15 = 11,65

А2

13

23

18

14

24

13 * 0,1 +23 * 0,2 +18 * 0,3 +14 * 0,25 +24 * 0,15 = 18,4

А3

11

6

17

15

10

11 * 0,1 +6 * 0,2 +17 * 0,3 +15 * 0,25 +10 * 0,15 = 12,65

А4

12

23

13

6

10

12 * 0,1 +23 * 0,2 +13 * 0,3 +6 * 0,25 +10 * 0,15 = 12,7

А5

17

6

10

14

19

17 * 0,1 +6 * 0,2 +10 * 0,3 +14 * 0,25 +19 * 0,15 = 12,25

За крітерієм Байєса оптимальним буде альтернативне решение А3. p> Крітерій Лапласа характерізується невідомім розподілом ймовірностей на множіні станів середовища и базується на прінціпі В«недостатнього обгрунтуванняВ», Який означає: Якщо немає даніх для того, щоб вважаті один Із станів середовища більш ймовірнім, то ймовірності станів середовища треба вважаті рівнімі. Оптимальна альтернатива за крітерієм Лапласа знаходится за формулами:

Для F + Аі * = max i {1/n V (Ai, Sj)}; (7)

Для F - Аі * = min i {1/n V (Ai, Sj)}. (8)

Всі розрахунки в табл.13.

Таблиця 13

Вибір оптимального решение за крітерієм Лапласа

Варі-анти рі-шень

Варіанти станів середовища

1/nV (Ai, Sj)

max i {1/nV (Ai, Sj)}

S1

S2

S3

S4

S5

А2 *

А1

7

8

6

17

22

1/5 * (7 +8 + 6 +17 +22) = 12

А2

13

23

18

14