Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Кореляційний та регресійний аналіз

Реферат Кореляційний та регресійний аналіз





147,90

СР /Td>

50,55

119,65

6263,5

2838,45

14584,35

119,65

0

104,68

7,39


На малюнку 1 уявімо поле кореляції.

В 

Рисунок 1 - Поле кореляції


Оцінимо статистичну залежність параметрів регресії і кореляції (за допомогою F-критерію Фішера і Т-статистики Стьюдента).

Визначення коефіцієнта кореляції

Для визначення коефіцієнта кореляції, визначимо дисперсію:


;

.


Визначимо коефіцієнт кореляції:


.


Даний коефіцієнт кореляції характеризує високу тісноту зв'язку

Визначимо коефіцієнт детермінації:


В 

Це значить, що 61% варіації "у" пояснюється варіацією фактор "Х". p> Визначення статистичної значущості рівняння регресії за допомогою F-критерію Фішера

Визначимо F-критерій Фішера:


.


Табличне значення критерію при п'ятивідсотковому рівні значущості і ступенях свободи 1 і (20-2) = 18 становить F таб = 4,45.

Маємо F> F таб , отже рівняння регресії визнається статистичними значущим.

Оцінка статистичної значущості параметрів регресії за допомогою t-статистики Стьюдента

Табличне значення t-критерію для числа ступенів свободи df = n-2 = 20-2 = 18 і рівня значущості О± = 0,05 складе t табл = 1,743.

Визначимо стандартні помилки:


;

;

.


Тоді


;

;

.


Фактичні значення t-статистики перевершують табличне значення:

, тому параметри а, b, і r xy не випадково відрізняються від нуля, а статистично значущі.

Розрахуємо довірчі інтервали для параметрів регресії а і b. Для цього визначимо граничну помилку для кожного показника:



;

.


Отримуємо довірчі інтервали:


і;

і.


Аналіз верхньої та нижньої меж довірчих інтервалів приводить до висновку про те, що з імовірністю р = +1-О± = 1-0,05 = 0,95 параметри а і b, знаходяться в зазначених межах, що не приймають нульових значень, тобто є статистично значущими і істотно відмінні від нуля.

В  3. Рішення задачі 2

В якості рівняння нелінійної функції приймемо показову, тобто br/>

у = a в€™ b x .


Визначимо експоненціальне рівняння парної регресії

Для визначення параметрів а і b прологарифмируем дане рівняння:


ln (у) = ln (а) + x в€™ ln (b),


Зробимо наступну заміну: А = ln (а), B = ln (b). p> Складемо і вирішимо систему рівнянь:


;

.

;

.


Вирішуючи дану систему рівнянь отримуємо:

А = 4,436 отже a = 84,452;

B = 0,0067 отже b = 1,0067. p> Разом отримуємо


.


Розрахуємо лінійні коефіцієнти парної кореляції і середню помилку апроксимації

Розрахунок будемо вести табличним способом, і представимо в таблиці 3.


Таблиця 3 - Розрахунок лінійних коефіцієнтів парній кореляції і середня помилка апроксимації

N

X

Y

X в€™ Y

X2

Y2

В 

Y-

В В В 

1

23

110

2530

529,00

12100

98,47

11,53

132,90

201,64

10,48

2

45

125

5625

2025,00

15625

114,05

10,95

119,80

0,64

8,76

3

34

111

3774

1156,00

12321

105,98

5,02

25,23

174,24

4,53

4

51

121

6171

2601,00

14641

118,72

2,28

5,21

10,24

1,89

5

28

109

3052

784,00

11881

10...


Назад | сторінка 3 з 5 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка значущості коефіцієнтів регресії і кореляції з допомогою f-критерію ...
  • Реферат на тему: Рівняння регресії. Коефіцієнт еластичності, кореляції, детермінації і F-кр ...
  • Реферат на тему: Економетричного моделювання: розрахунок коефіцієнтів кореляції і регресії, ...
  • Реферат на тему: Поле кореляції. Неколінеарна фактори, їх коефіцієнти приватної кореляції
  • Реферат на тему: Рівняння лінійної регресії, коефіцієнт регресії