Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

p>

-3.2032

Dependent Variable: D (IG)

Method: Least Squares

Included observations: 35 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

D (IG (-1))

-2.200495

0.104835

-20.99004

0.0000

@ TREND (1999:1)

9.663892

2.439289

3.961766

0.0004

Durbin-Watson stat

2.352758

Prob (F-statistic)

0.000000

ADF Test Statistic

-5.278444

1% Critical Value *

-4.2412

5% Critical Value

-3.5426

10% Critical Value

-3.2032

Dependent Variable: D (CONS)

Method: Least Squares

Included observations: 35 after adjusting endpoints

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

D (CONS (-1))

-1.636006

0.309941

-5.278444

0.0000

@ TREND (1999:1)

12.54844