Td>
3.021702
4.152773
0.0002
Durbin-Watson stat
2.101394
Prob (F-statistic)
0.000000
ADF Test Statistic
-9.618956
1% Critical Value *
-4.2412
5% Critical Value
-3.5426
10% Critical Value
-3.2032
Dependent Variable: D (GDP)
Method: Least Squares
Included observations: 35 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. /Td>
D (GDP (-1))
-2.088636
0.217137
-9.618956
0.0000
@ TREND (1999:1)
26.31412
6.414595
4.102226
0.0003
Durbin-Watson stat
2.486933
Prob (F-statistic)
0.000000
В
За допомогою коррелограмми перших різниць даних всіх трьох рядів виявляється, що необхідно ввести один лаг для всіх рядів у допоміжне рівняння тесту. І після того, як був проведено тест Дікі-Фуллера, з'ясувалося, що ряди інтегровані першого порядку або стаціонарні в перших різницях зі специфікацією тренда і одним лагом.
Однак ряди IG і GDP мають чітко видну сезонність, що видно на Малюнку 1 Додатку 1, тому для них додаткового проводиться тест Філіпса-Перона, дані якого знаходяться в Додатку 2.
Маємо:
- ряди нестаціонарні в рівнях, але стаціонарні в перших різницях;
- за наявними даними можна будувати модель множинної класичної лінійної регресії. p> За попереднім аналізо...
