мації знаходиться як середня арифметична проста з індивідуальних помилок за формулою:
В
В
Розрахункові значення в середньому відрізняються від фактичних на 59%. Так як середня помилка апроксимації перевищує 10%, то отриману модель не можна вважати точною.
4. Оцінити статистичну надійність результатів регресивного моделювання за допомогою критерію Ст'юдента і F-критерію Фішера
В
Так як значення коефіцієнта кореляції до 0,3, то зв'язок між чистим доходом і ринковою капіталізацією компанії слабка.
Оцінку статистичної значущості параметрів регресії проведемо за допомогою t-статистики Стьюдента. p> Висуваємо гіпотезу Н 0 про статистично незначному відміну показників от нуля а 0 = а 1 = r ху = 0.
t табл для числа ступенів свободи df = n-2 = 25-2 = 23 і a = 0,05 складе 2,07.
Розрахункові коефіцієнти Стьюдента в Excel:
В
Фактичні значення t-критерію менше табличного значення на 5%-му рівні значущості при числі ступенів свободи 23, t табл = 2,07. Таким чином коефіцієнти статистичними НЕ значущі. Гіпотеза Н 0 приймається. p> Коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату коефіцієнта лінійної кореляції
В
7% варіації чистого доходу пояснюється варіацією ринковою капіталізацією компанії. А 93% варіацією інших неврахованих чинників.
Критерій F-Фішера
В
Табличне значення F-критерію при довірчої ймовірності 0,95 при V1 = k = 1 і V2 = nk-1 = 25-1-1 = 23 становить Fтабл = 4,28. <В
Оскільки Fрас
5. Висновки
Рівняння лінійної однофакторной залежності ринкової капіталізації компанії від чистого доходу має вигляд:
Це означає, що при зростанні ринкової капіталізації компанії на 1 млр. руб. чистий дохід зростає на 0,0818 млрд. руб. Згідно з розрахунком коефіцієнта еластичності чистий дохід зростає на 1,72% при зростанні ринкової капіталізації компанії на 1%.
Оскільки середня помилка апроксимації перевищує 10% (59%> 10%), то отриману модель не можна вважати точною. p> Значення коефіцієнта кореляції до 0,3, то зв'язок між чистим доходом і ринковою капіталізацією компанії слабка.
Параметри регресії статистично значущі. 7% варіації чистого доходу пояснюється варіацією ринкової капіталізацією компанії. А 93% варіацією інших неврахованих факторів. Оскільки Fрас
Використана література
1. Арженовскій С.В., Федосова О.М. Економетрика: Навчальний посібник/Зростання, держ. екон. універ. - Ростов н/Д., - 2002. p> 2. Орлов А.І. Економетрика: Підручник. - М.: Іспит, 2002. p> 3. Практикум з економетрики: Підручник/За ред. І. І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2003. p> 4. Федосєєв В.В. та ін Журливі методи і прикладні моделі. М.: ЮНИТИ, 2001
5. Холод Н.І. Економіко-математичні методи і моделі. М.: 2003. p> 6. Економетрика Навчальний посібник/І.І. Єлісєєва. С.В. Куришева, Д.М. Гордієнко та ін - М.: Фінанси і статистика, 2001. p> 7. Економетрика: Підручник/За ред. І. І. Єлисєєвій. - М.: Фінанси і статистика, 2002. br/>
Додаток
Значення t-критерію Стьюдента при рівні значущості 0,10, 0,05, 0,01
Число ступенів свободи
Р
0,10
0,05
0,01
1
6,3138
12,706
63,657
2
2,9200
4,3027
9,9248
3
2,3534
3,1825
5,8409
4
2,1318
2,7764
4,6041
5
2,0150
2,5706
4,0321
6
1,9432
2,4469
3,7074
7
1,8946
2,3646
3,4995
8
1,8595,
2,3060
3,3554
9
1,8331
...
