Реферат Розв'язування економетричних задач

. p> 5. Вікорістовуючі t-статистику, з надійністю Р = 0.95 оцініті значущість коефіцієнта кореляції.

6. Вікорістовуючі t-статитстика, з надійністю Р = 0.95 оцініті значущість параметрів МОДЕЛІ та візначіті інтервалі довіри для параметрів.

7. Если модель адекватна Статистичнй данім, то знайте:

1) з надійністю Р = 0.95 Надійні Зони базисних даніх;

2) Точковой прогноз сертифіката №;

3) інтервальні прогнози сертифіката № ТА ЙОГО математичного сподівання.

8. На Основі одержаної економетричної МОДЕЛІ сделать Висновки.

Хід роботи

1. 1) Коєфіцієнт кореляції є мірою щільності зв'язку между зміннімі. p> Коєфіцієнт кореляції между двома рядами спостережуваних змінніх X та Y Розраховується за формулою:

В 

Коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції.

3) Вводитися гіпотеза, что между чинником Х та Показники Y існує лінійна стохастичную залежність

.

ОЦІНКИ параметрів та парної регресіїобчіслюються методом 1МНК за формулами:

,

(або

)

В 

,

де n - Кількість СПОСТЕРЕЖЕННЯ. p> Для роботи вікорістовується пакет EXCEL. Складається РОЗРАХУНКОВА таблиця за макетом (табл.2.1) i розраховуються ОЦІНКИ параметрів:

Таблиця 2.1 Розрахункова таблиця для ОЦІНКИ параметрів парної лінійної МОДЕЛІ (за формулами (2.1), (2.3))

№ спостереження

X

Y

XY

X 2

1

2

3

4

5

1

2

...

n

Сума

x

х

Середнє Значення

х

х

прогнозні значення

Результат розрахунків - вектор параметрів.

2. Для проведення дісперсійного аналізу Складається ANOVA-таблиця (табл. 2.2):

Таблиця 2.2

ANOVA-таблиця

Джерело варіації

Кількість ступенів вільності

Сума квадратів

Середні квадратом

зумовленості регресією (модель)

К-1

В В 

Чи не пояснюване за помощью регресії (помилка)

n-K

В В 

Загальне

n-1

В 

-

У разі парної регресії К = 2 - кількість оцінюваніх параметрів.

Для розрахунку ANOVA-табліці РОЗРАХУНКОВА табл. 2.1 додається такими графами:

Продовження табл. 2.1

№ спостереження

В 

() 2

В 

() 2

() 2

1

6

7

8

9

10

1

2